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文献检索:
  • 基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究 免费阅读 收费下载
  • 在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方法将收益率序列转化为标准残差序列,然后用极值理论的POT模型拟合标准残差序列尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型———基于SV-GHSKt-POT的动态VaR模型。用该模型对上证综合指数做实证研究,结果表明,SV-GHSKt-POT的动态VaR模型能很好地模拟金融收益序列的尖峰厚尾性、波动集聚性及杠杆效应,并且能够合理有效地提高风险测度的精度,尤其在高的置信水平下表现更好。
  • 中国商业银行市场势力及其社会福利损失研究 免费阅读 收费下载
  • 利用随机前沿法(SFA)对中国商业银行2004—2010年的存款和贷款市场势力进行了实证研究,并在此基础上测量了由中国商业银行市场势力导致的社会福利损失。结果表明:中国商业银行在存款和贷款市场都具有一定的市场势力;存款市场方面,国有银行的市场势力高于股份制银行,贷款市场方面,国有银行的市场势力则低于股份制银行;中国银行业由市场势力导致的社会福利损失占GDP的比例在考察期的均值为0.99%,影响十分显著。最后,根据实证结果提出相应的政策建议。
  • 递归预测器神经网络在中国金融市场的实证研究 免费阅读 收费下载
  • 金融时间序列预测是金融理论领域的研究热点之一。以金融市场中普遍存在的弱混沌为基础,对递归预测器神经网络在中国金融市场的预测应用进行实证研究。在网络训练上,提出用遗传算法优化网络的阈值、权值以及激发函数的幅值和斜率。对国内股票、期货和黄金市场中几个有代表性的品种进行实证检验,计算了预测均方根误差(RMSE)和预测精度(PA),并和两种典型的神经网络预测模型——BP神经网络、径向基函数神经网络做了比较,结果表明该模型有较好的预测效果。
  • 中国非寿险服务产出核算方法改革研究 免费阅读 收费下载
  • 目前中国计算非人寿保险服务产出的方法与SNA(1993)的方法原理类似,在巨大灾难发生时,计算的非寿险服务产出可能为负数。基于SNA(2008)的修订思路,以广东省数据为基础,分别采用会计核算方法(按照成本费用加期望利润的形式)以及期望方法(运用引入自变量x的ARIMAX模型形式)核算了非人寿保险服务总产出,研究了采用赔款预提基金方法计算调整后已生索赔的方法,认为采用直接计算法核算非人寿保险服务产出适合中国实际情况。
  • 产业集聚测度方法适用条件考辩 免费阅读 收费下载
  • 针对目前产业集聚测度方法选取中的"误用"及"滥用"现象,以行业集中度、赫芬达尔指数、空间基尼系数和Ellison-Glaeser指数为例,对国内外主流的产业集聚测度方法的适用条件进行了考察与辨析,在此基础上,对产业集聚测度方法的选取原则进行了初步的思考。
  • 中国城乡居民信息消费的半参数估计分析# 免费阅读 收费下载
  • 以中国1993-2008年30个省份的面板数据为研究对象,通过构建中国城镇和农村居民信息消费的半参数模型,对信息消费的恩格尔曲线、总消费支出和价格指数对信息消费支出份额的边际影响进行了非参数估计,并在此基础上分析比较中国城乡居民信息消费的差异性。实证结果表明:地区经济发展水平仅对农村信息消费支出有显著影响,而居民受教育水平、居民总消费支出以及价格水平均对城乡居民信息消费支出有显著影响;居民总消费支出和价格水平变量对城乡居民信息消费支出的边际影响均存在一个极大值水平;价格水平对农村居民信息消费支出的负效应要大于总消费支出对信息消费支出的正效用,而城镇居民信息消费中没有表现出这一特征。通过控制价格水平、增加农村居民收入、增加农村基础设施投入等方式,可以缩小城乡居民信息消费的差异。
  • 基于函数性视角的经济数据分析——以主微分分析方法为例 免费阅读 收费下载
  • 基于经济数据的函数性特征,引入函数型数据分析方法,研究发现经济数据中的面板数据可作为函数型数据的特例,函数型数据分析方法在处理高维数据、缺失数据以及样本观测点不规则分布等特殊的数据类型有独特的优势。着重介绍和拓展了主微分分析方法,在集合了主成分分析方法优势的同时从微分方程的解出发探讨数据的特征。通过对全国银行间同业拆借利率进行主微分分析,显示出主微分分析方法能够揭示其它方法所不能反映的数据特征。
  • 全球通货膨胀的驱动因素与非对称冲击分析——基于扩展的新凯恩斯菲利普斯曲线的实证分析 免费阅读 收费下载
  • 将全球流动性、全球工资水平、美元汇率、国际资源品价格、全球经济增长等因素引入具有微观基础的新凯恩斯菲利普斯曲线模型中,利用状态空间模型实证分析了各变量对全球通货膨胀影响的变动状况,分析了美国和中国CPI的驱动因素。结果表明:全球流动性是全球通货膨胀产生的最主要驱动因素,其次是美元汇率、全球经济增长和国际资源品价格,三者具有持续且稳定的影响力。中国需求因素影响逐渐增强。全球工资水平对通货膨胀的影响不明显。美国CPI的重要推动因素是居民可支配收入,中国CPI的重要推动因素是经济增长率和国际资源品价格。
  • 基于目标导向的银行理财产品最优费率研究 免费阅读 收费下载
  • 建立基于银行目标导向的理财产品费率模型,通过对不同目标下银行行为的讨论,得出理财产品费率调整的一个分析框架。研究发现:存在使银行的经济效益和社会效益综合提升程度最大的最优理财产品费率;最优费率不是固定值,而是一个动态概念;单纯考虑经济效益时,银行将调高理财产品费率;银行调高理财产品费率,将提升自身综合目标的实现程度;银行调低理财产品费率,并不改变银行的综合目标。
  • 中国股指期货与股票市场波动性关系的实证分析 免费阅读 收费下载
  • 使用修正的EGARCH模型与VaR方法检验股指期货的推出对中国股票市场波动性所产生的影响。采用的数据为沪深300指数,样本数据分为股指期货推出前,股指期货推出后的短期、中期和长期与样本数据全体五个时间段。研究表明,从股指期货推出的短期与中期来看,市场对信息的反应比较混乱。从长期来看,股指期货的推出加速了信息的传递速度并且弱化了非对称效应,并没有加大股市的波动性。VaR方法检验表明,股指期货的推出有效降低了股市风险,使A股市场更加成熟和完善。
  • 菲茨杰拉德作品一致性的潜在语义分析 免费阅读 收费下载
  • 小说文本的一致性是该作品在创作上是否成功的一个重要属性,评论家们对文本一致性的认知分歧导致其对同一部作品有着截然不同的评论。为验证这一观点,以菲茨杰拉德的四部长篇小说为例,采用潜在语义分析方法对这些作品进行一致性分析;首次提出并定义文本的章节相似性矩阵、一致性测度和一致性系数的概念,并通过一致性测度和一致性系数的计算与比较,检验和解释评论家们对菲茨杰拉德作品的现有评论。结果表明:小说文本的一致性与其章节结构有关;对小说整体连续性与章节相关性的不同考量是导致评论家们在对《夜色温柔》的评判上出现差异的主要原因。
  • 陕北煤炭资源开发地居民对生态环境改善的支付意愿研究——基于开放式双边界二元选择问卷的调查研究 免费阅读 收费下载
  • 采用假设市场法(CVM),通过引进目前国际上较为先进的开放式双边界二元选择问卷设计技术,采用随机面访调查方式,对陕北主要煤炭开发地居民对改善生态环境质量的支付意愿进行了研究。结果表明,陕北煤炭开发地居民具有一定的环保意识和生态补偿意识,人均支付意愿为83.8元/年;居民对环境问题的认识程度、居民受教育程度、收入水平、城乡二元户籍制度等都是影响支付意愿的主要因素。研究结论对于资源开发地制定有针对性的环境保护政策及法律法规,建立科学的生态补偿机制及生态环境恢复计划提供了实证支持。
  • 大学生陌生人信任度结构与现状研究 免费阅读 收费下载
  • 大学生陌生人信任度的研究对引导大学生形成正确的陌生人信任观有重要意义。采用文献分析、问卷调查以及统计分析法对大学生陌生人信任度结构与现状进行了实证研究。结果显示:1.大学生陌生人信任度由风险控制度、助人倾向度、人性乐观度、社会认可度、损失接受度五个因素构成。2.大学生陌生人信任度及各因素的现状均属中等水平,由高到低依次为助人倾向度、人性乐观度、风险控制度、损失接受度、社会认可度。3.男女大学生陌生人信任度得分无显著差异(p〉0.05),而不同年级、专业、生源地以及是否独生的大学生在陌生人信任度总问卷或各维度上得分均存在显著差异(p〈0.05)。针对大学生陌生人信任度现状,从社会诚信制度构建、教育体制改革以及大学生人格塑造三方面提出了相关对策。
  • 网络舆论倾向性的动态跟踪方法及实证研究 免费阅读 收费下载
  • 从统计学视角审视网络舆论倾向性的监测问题,提出了以粗糙分类器为基础建立舆论倾向性分类模型,将复杂的预警指标体系简化为单一直观的跟踪统计量,并通过跟踪统计量动态跟踪舆论倾向性变化轨迹的研究方法。实证研究以2011年"郭美美事件"相关新闻跟帖为对象。分析表明,网络舆论的消极倾向性在整个事件发展过程中呈持续增长,与基本事实相符,证实了方法的可行性和适用性。
  • 新浪微博社会网络的自组织行为研究 免费阅读 收费下载
  • 互联网社会网络主要用于信息传播与共享,这种行为的自组织性主要体现在信息传播。根据自组织理论,新浪微博社会网络是一个自组织系统,从整体网络、个体网络、小团体、小世界效应构建模型,并以"可持续发展"话题为例,采用"滚雪球抽样方法",考虑网络用户间的"发布、转发、评论、@、回复"关系,进行实证研究。结果表明:社会网络存在自组织行为;整体自组织现象弱,局部明显;由于网络用户角色不同,围绕网络用户形成的自组织网络凝聚强度不同。
  • 敬告作者——关于投稿中几个必须引起注意的事项 免费阅读 免费下载
  • 在长期的编辑实践中,我们发现相当一部分作者在来稿中出现一些带有共同性、普遍性的问题。现就这些问题提出如下要求,请作者在投稿时参照执行。
  • 精算思想的演进与精算理论发展综述 免费阅读 收费下载
  • 精算是保险发展的基础,是保险经营的技术支持。精算在国外有四百年的发展历史,引入中国只有二十年。要使精算技术在中国得到发展创新并为社会需要服务,必须了解精算思想产生的历史背景,厘清精算理论发展的脉络,真正把握精算思想的实质。基于此,介绍了精算各发展时期的主要代表人物及其学术思想,阐述精算技术对各时期保险发展的影响,同时对精算学与复利理论、数学、统计学、计算技术、金融经济学交叉融合的历史过程进行了分析述评。
  • 从统计学史解析“自由度”概念 免费阅读 收费下载
  • 自由度是统计学中一个十分重要而又长期没有被圆满解释的概念。对此,从统计学史角度,对皮尔逊、费歇尔有关自由度问题争论原始文献细致考察,彻底澄清了自由度概念的内涵及与其相关的统计思想,弥补了Fienberg、Stigler与陈希孺已有解释的缺陷。研究表明:皮尔逊关于卡方检验中无论总体分布已知还是其来自于样本推断统计量都具有同一分布的错误判断,导致卡方检验的准确性出现偏差,这种偏差虽被同时代少数几个统计学家察觉但他们却无法解释其根源。费歇尔提出自由度概念并结合n维几何、假设检验与最大似然方法的论证不仅修正了皮尔逊的错误,也完善了从样本统计量估计总体参数的数理逻辑。
  • [统计理论与方法]
    基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究(周孝华 姬新龙 马宁)
    中国商业银行市场势力及其社会福利损失研究(冉光和 邵洋)
    递归预测器神经网络在中国金融市场的实证研究(黄腾飞[1] 李帮义[1] 熊季霞[2])
    中国非寿险服务产出核算方法改革研究(胡皓)
    [统计应用研究]
    产业集聚测度方法适用条件考辩(胡健[1] 董春诗[2])
    中国城乡居民信息消费的半参数估计分析#(田凤平[1] 周先波[2] 林健[2])
    基于函数性视角的经济数据分析——以主微分分析方法为例(剡亮亮)
    全球通货膨胀的驱动因素与非对称冲击分析——基于扩展的新凯恩斯菲利普斯曲线的实证分析(刘喜和)
    基于目标导向的银行理财产品最优费率研究(李峰[1] 张丛[3] 龙建成[2])
    中国股指期货与股票市场波动性关系的实证分析(蔡敬梅 强林飞 周海鹏)
    菲茨杰拉德作品一致性的潜在语义分析(刘海燕[1] 尹晓虎[2])
    [统计调查与分析]
    陕北煤炭资源开发地居民对生态环境改善的支付意愿研究——基于开放式双边界二元选择问卷的调查研究(王建喜[1,2])
    大学生陌生人信任度结构与现状研究(李志 张皓 程珺)
    网络舆论倾向性的动态跟踪方法及实证研究(薛薇[1,2] 闫阳[1,2])
    新浪微博社会网络的自组织行为研究(李林红 李荣荣)

    敬告作者——关于投稿中几个必须引起注意的事项
    [统计史研究]
    精算思想的演进与精算理论发展综述(孙立娟[1] 汪哲侃[2])
    从统计学史解析“自由度”概念(吕付华[1,2])
    《统计与信息论坛》封面

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