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文献检索:
  • 非寿险准备金评估的广义线性模型 免费阅读 下载全文
  • 在非寿险准备金评估实务中,保险公司通常应用链梯法和B—F法等确定性模型,但这类模型无法对准备金的预测结果进行统计检验,因此广义线性模型受到了越来越多的关注。在假设增量赔款服从指数分布族的情况下,讨论广义线性模型在准备金评估中的应用,并通过一个实际的流量三角形数据进行实证检验。
  • CAPM的检验方法及假设条件研究 免费阅读 下载全文
  • 资本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的均衡模型,它对确定金融资产的基本价值提供了依据,对分析和抑制资产泡沫的形成无疑具有重要的意义。依据国外学者对CAPM的研究成果,对CAPM的统计检验方法和假设条件进行系统探讨,旨在为CAPM在中国证券市场的合理应用提供理论支持。
  • 季度GDP核算的国际比较 免费阅读 下载全文
  • 随着经济的快速发展,各国都面临着怎样能够准确及时对其经济发展状况和趋势进行分析、评价、预测与决策,而季度GDP被公认为是快速反映经济发展状况的重要指标。这样,季度GDP数据的精确性和及时性就显得非常关键。越来越多的学者开始研究适合本国国情的季度GDP核算方法,进行季度GDP核算与应用研究,为及时准确地制定适合本国国情的经济政策提供有效服务。虽然各国的核算方法千差万别,但目前比较突出的主要是东盟、英国、日本、德国、加拿大、法国等所使用的方法。介绍具有代表性的东盟、英国和日本的季度GDP核算方法,并对其优劣性进行了简要分析,对于中国开展季度GDP核算将起到一定的借鉴作用。
  • 基于高频数据的沪指波动长记忆性驱动因素分析 免费阅读 下载全文
  • 借助于高频数据的最优取样法,利用已实现波动率给出的上证指数波动率的有效估计,在研究已实现波动率特性的基础上,用计量模型探讨沪指波动的长记忆特征。发现HAR—RV模型比FARIMA模型更能有效地刻画沪指波动的长记忆性,且HAR—RV模型样本外预测效果远远优于FARIMA模型,这说明沪指波动具有伪长记忆性,表面特征显示的长记忆性是由短期投资、中期投资和长期投资形成的短记忆性叠加而成。同时由于HAR—RV模型综合考虑了不同时间水平上的已实现波动率,从而在深层次上验证了中国股票市场的异质性和波动率的杠杆效应。
  • 基于多种Copula函数的沪新股市尾部相关性比较分析 免费阅读 下载全文
  • 投资组合理论要求在尽可能多的市场上进行投资组合,因而研究两个股票市场之间的尾部相关关系对全球投资组合和风险管理具有重要的意义。采用基于秩的极大似然估计法,分别采用静态和动态Copula函数对比研究上证综指和新加坡海峡时报指数收益序列的尾部相关关系。结果发现时变的SJC Copula函数较其他3种静态Copula函数的拟合效果好;两市股指收益序列的尾部相关关系不对称,存在显著的下尾相关,而上尾相关不明显,而且上证综指和海峡时报指数收益序列的下尾相关系数是不断变化的,并呈现出日益上升的趋势。
  • 股权分置改革对沪港市场联动性影响的研究——基于小波多分辨率的分析 免费阅读 下载全文
  • 运用小波多分辨率方法,通过对两个时期日对数收益率数据的分析,发现股权分置改革后中国内地股市与香港股市间的联动效应明显增强,两者的联系日益密切;同时长期趋势因素对市场的影响加强。说明中国内地股市的有效性有所改善;短期波动能量有所下降,但不明显,表明市场运行格局在短期内还未有较大改变,需继续加强市场制度建设,强化培育理性机构投资者,优化投资者结构,引导与完善市场投资理念,推动市场向更成熟方向发展。
  • 中国股市收益率和波动率的长记忆性检验 免费阅读 下载全文
  • 运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动率序列的长记忆性由强到弱依次为修正对数平方收益率、绝对收益率和平方收益率。
  • 基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析 免费阅读 下载全文
  • 基于无损卡尔曼滤波(UKF)估计方法,分别使用Vasicek模型和CIR模型对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)的动态特性进行刻画,并对其期限结构进行实证研究。在此基础上,对比分析两模型对SHIBOR数据的拟合性,结果表明:Vasicek模型和CIR模型对SHIBOR市场利率的动态特性均具有很好的刻画和描述能力,而Vasicek模型的数据拟合效果更好一些。
  • 基于非线性SVM的上市公司财务危机预警模型研究 免费阅读 下载全文
  • 为了克服传统财务危机预警模型在假设前提、样本容量、泛化能力等方面的缺陷,应用非线性SVM构建了财务危机预警模型。该模型以偿债能力、营运能力、盈利能力、现金能力和成长能力等五方面的15个财务指标作为输入变量,以上市公司是否被特别处理(ST)作为输出变量,实证分析表明:该模型具有100%的训练精度和90%的验证精度,学习和预测能力良好。
  • ERP系统在制造企业应用效果的实证分析 免费阅读 下载全文
  • ERP系统在中国制造企业的应用效果尚存争议。依据沪深A股公司年报数据,通过自身配对设计和异源配对设计分别研究了ERP实施对中国制造企业营运能力和盈利能力的影响,揭示了ERP系统在中国制造企业的应用效果。研究结论为:ERP系统能够有效提高中国制造企业的应收账款周转率、流动资产周转率、总资产周转率和员工工作效率,但没有提升库存周转率;ERP实施后三年内,企业盈利能力也没有得到显著改善。
  • 中国城乡收入差距对经济增长影响的再探讨——基于省际面板数据的实证研究 免费阅读 下载全文
  • 用基尼系数度量中国城乡收入差距,把中国划分为较发达地区和欠发达地区,分别建立了面板协整模型,并进一步估计和分析了误差校正模型,考察了收入差距与经济增长的长期关系和短期动态调整效应,结论为:较发达地区的收入差距对经济增长具有阻碍作用,而欠发达地区的收入差距对经济增长具有促进作用,欠发达地区收入差距对经济增长的短期影响明显强于较发达地区。
  • 农户消费的时序固定效应研究——基于省级面板数据的实证分析 免费阅读 下载全文
  • 基于面板数据模型,采用面板数据单位根检验、面板数据协整模型和面板数据固定效应模型,实证分析了1994—2006年中国农户消费的时序变化。以消费函数为基础理论,实证分析了支农政策对农户消费的时序冲击,结果表明:2004年以来农户收入水平和消费水平显著提高;2004年以来农户的边际消费能力和平均消费能力快速增强;2006年的农户消费时序固定效应最强。支农政策从收入和消费两个方面提高农户消费能力,有利于改善中国经济增长模式。
  • 新形势下农村金融资源优化配置的对策研究 免费阅读 下载全文
  • 农村金融是现代农村经济的核心。农村金融资源作为社会经济资源的重要组成部分之一。在推动农村经济发展的过程中发挥着越来越重要的作用。由于农村金融资源具有稀缺性,因此,必须对农村金融资源优化配置。在分析农村金融资源配置中存在的主要问题的基础上,探讨了新形势下促进农村金融资源优化配置的思路对策。
  • 基于MTV模型的中国房价与股价动态关系研究 免费阅读 下载全文
  • 股市与房市之间的互动关系一直是争论的焦点。基于MTV模型对2003—2007年间的中国住房价格与股票价格间的互动关系进行了定量分析。结果表明:中国房地产市场与股票市场之间存在较高的正相关性,并且两者都具有很强的政策导向性,即随着利息、货币供应量等经济杠杆的作用,房价和股价都会产生相应变动。政府对房地产市场与资本市场的调控效率相对较高,这些都与中国的现实情况相吻合。
  • 中国房价与地价的关系研究 免费阅读 下载全文
  • 对中国房地产市场的现状进行分析,认为在土地价格、房屋销售价格的背后存在着一个广义的“潜在房价”,从长期角度利用永久瞬时模型和信息共享模型检验了“潜在房价”存在性与构成以及地价和房价对这个潜在价格的贡献度,从短期角度采用Granger因果关系检验对二者关系进行分析。结果表明:长期而言,房屋销售市场是决定“潜在房价”的主导力量,对于土地市场起着价格引领的作用;短期而言,房价和地价存在显著的双向因果关系。
  • 投稿须知 免费阅读 下载全文
  • 《统计与信息论坛》是公开发行的统计类学术期刊。集学术性、实用性于一体,主要刊登有创新性、探索性的学术论文。开设的栏目有:统计理论与方法、统计应用研究、统计调查与分析等。本刊被《中国学术期刊(光盘版)》《中国期刊网》全文收录;在《万方数据—数字化期刊群》全文上网,被《中国核心期刊(遴选)数据库》收录;加入《中文科技期刊数据库》。
  • 陕西省高校学报研究会第六届会员代表大会暨学术年会召开 免费阅读 下载全文
  • 5月15至16日,陕西省高等学校学报研究会第六届会员代表大会暨学术年会在西北大学召开。来自全省50余所高校近200名代表参加了大会,西安财经学院副院长、西安财经学院学报主编丁德科和西安财经学院期刊管理中心两刊的9名编辑参加了会议。
  • 基于多层线性模型的网上信任影响因素研究 免费阅读 下载全文
  • 网上信任由于其影响因素的多层性,使用传统的回归分析方法无法进行有效和准确的处理,而采用多层线性模型(HLM)则可弥补这一不足。分析HLM的原理和优点,构建了网上信任多层模型,并运用HLM对收集的数据进行统计分析,结果表明高层因素(团体规范)不仅直接影响网上信任,而且调节低层因素(声誉)对网上信任的作用。
  • 有关过程能力指数的13个问题——对何晓群教授过程能力指数商榷文章的回应 免费阅读 下载全文
  • 《六西格玛管理质疑》是宋祥彦研究过程能力指数的专著。该书出版后在国内引起强烈反响,有专家学者发表争鸣文章,针对何晓群教授商榷文中存在的问题,从13个方面作了进一步阐述。
  • 《统计与信息论坛》封面

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