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文献检索:
  • 二维平衡单水平轮换模式设计研究 免费阅读 下载全文
  • 现行的轮换样本调查使用各种类型的单水平轮换模式,在西方各国均得到了广泛应用,但是也存在着一系列问题。因此,通过对各种类型的轮换模式进行统一,并进行系统化、理论化研究,最终得出了二维平衡单水平轮换模式设计方法,并对其应用优势进行了总结。这套设计方法不仅将轮换模式设计与后续的估计方法研究统一起来,而且还能够削减各类轮换偏差的负面影响,并能准确度量轮换样本之间的相关关系,最终得出更加准确的连续性抽样估计量。
  • 金融市场Tsallis参数的估计及其应用 免费阅读 下载全文
  • 首先介绍Tsallis分布及其在金融市场中的应用背景,对Tsallis分布中的Tsallis参数给出其估计的原理与步骤;然后利用外汇市场数据和中国A股市场部分股价数据进行实证分析,分别得到几种主要货币对之间汇价和中国几只A股股价运行过程中的Tsallis参数的估计值;最后给出了Tsallis参数估计在公司信用风险计量和公司股票欧式看涨期权价值计算两方面的应用,得到更合理的应用结果。
  • 基于特征提取的金融时间序列形态挖掘 免费阅读 下载全文
  • 以金融时间序列的上升三角形形态为例给出了金融时间序列挖掘与特征提取的方法,在挖掘过程中充分利用挖掘者的经验背景知识,提出了一种基于特征提取的金融时间序列形态挖掘算法。该算法首先对金融时间序列进行趋势化预处理,将曲线转化为折线表示,形成形态的趋势片断,然后再从这些趋势片断中提取出相关形态的属性特征。它提高了序列形态特征提取的有效性,使搜索空间大为减小。
  • 灰色Verhulst模型的灰导数改进研究 免费阅读 下载全文
  • 针对灰色Verhulst模型灰导数白化的问题,以白化微分方程为基础,运用梯形公式来白化灰导数,推导得到一种新的Verhulst模型定义式。该方法使得差分方程的参数与其在微分方程中对应的参数具有更好的一致性。实例分析表明改进的灰色Verhulst模型具有更高的预测和模拟精度。
  • 应用Bootstrap模拟技术的VaR计算与分析研究 免费阅读 下载全文
  • 比较估计VaR的方差一协方差方法、历史模拟法和MonteCarlo模拟方法,提出估计VaR的新模型和新方法。新模型把随机收益率分解成刻画收益率二阶矩特征的部分和刻画随机均值的正态部分。新方法使用Bootstrap模拟技术和MonteCarlo模拟技术计算VaR。实证分析表明,新方法计算的VaR在传统方法计算的VaR参考范围内。
  • 基于传递函数的产品价格预测模型 免费阅读 下载全文
  • 对多变量时间序列进行预测,单变量ARIMA模型和普通多元回归分析并不适用,这种情况下应用多变量ARIMA即传递函数模型是很好的选择。以一种受原油和原材料多种因素影响的合成化纤产品为例,说明利用传递函数模型对其价格进行预测的建模过程中,如何进行模型识别、参数估计及诊断的有关问题。
  • 两型社会视角下工业企业社会责任的评价模型研究 免费阅读 下载全文
  • 在两型社会视角下,对企业社会责任的范畴进行界定,建立了中国工业企业社会责任评价指标体系,并采用《中国统计年鉴》中31个地区2007年的原始数据,借助主成分分析方法和系统聚类分析方法研究中国工业企业社会责任现状。研究表明:中国各地区工业企业的社会责任履行状况一般;经济责任与生态责任存在负相关;道德责任对工业企业社会责任的影响力最大、经济责任的影响力最小;中国各地区工业企业的道德责任和法律责任的承担状况差异较大,生态责任和经济责任的差距相对而言较小。
  • 能源产业繁荣能够驱动能源型城市经济增长吗?——以东北地区为例 免费阅读 下载全文
  • 运用“资源诅咒”学说,以东北地区11个地级能源型城市为代表性研究样本,利用1997-2006年的整体及分时期面板数据进行回归分析,对能源产业繁荣与能源型城市经济增长之间的关联效应及其动态演变情况进行实证考察。结果显示:能源产业繁荣对东北地区能源型城市的经济增长表现出一定的限制性影响,资源诅咒效应存在;但在2000年之前这种“诅咒”效应尚未明显出现,而在2000年后的能源产业繁荣期却凸显出来;对能源产业的过度依赖、制造业发展乏力、投资环境欠佳、人力资本积累不足和科技进步能力偏弱等因素,均是导致资源诅咒效应发生的原因。
  • 中国经济增长的整体预测——基于月度扩散指数的实证 免费阅读 下载全文
  • 利用39个宏观经济指标构建中国月度扩散指数,分析了各扩散指数的特征,并利用动态因素模型预测中国2009年4季度至2010年3季度的GDP增长率,取得了较好的预测效果。实证结果表明,基于扩散指数的动态因素模型,具有提高模型自由度、降低多重共线性、综合大量信息、保证预测精确性等优势,对于宏观经济预测分析和决策具有一定的作用。
  • 基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度 免费阅读 下载全文
  • POT极值模型参数的准确估计是计算金融资产回报市场风险的关键。根据最大化熵原则(POME)得到POT模型中GPD参数估计方程组,通过回归模型的可决系数法选取阈值,最后将其应用到中国两个时段股市金融风险测度的实证研究中。结果表明:第1、2时段,最优阈值分别为0.01799、0.01801,γ、ξ和β的估计值分别为18.53467、0.14871、0.00802和2.93172、0.03649、0.01258,并得到不同显著性水平下的VaR和ES值,为GPD参数估计找到了一个更科学有效的方法,更为准确计算金融资产回报市场风险提供了新思路,同时也测算了本次国际金融危机对中国股市风险的影响。
  • 证券市场并购目标的财务特征分析和预测研究 免费阅读 下载全文
  • 应用自组织映射神经网络(SOM)和Hopfield神经网络模型对上市公司并购目标公司进行了实证研究。SOM网络的聚类分析表明目标公司可分为6个类别,各类别之间差异较大,目标公司明显区别于非目标企业,在总体上具有盈利能力低、经营能力差、偿债能力较强的特点。Hopfield网络模型的预测结果显示,目标企业的平均预测准确率为80.69%,非目标企业的预测准确率为61。33%,由于并购交易发生受多种因素影响,财务指标与其它因素相结合方能提高模型预测的效果。
  • 独立董事背景对企业价值影响的研究——来自中小企业板上市公司的经验证据 免费阅读 下载全文
  • 独立董事制度对于完善中国上市公司治理结构具有重要作用,而国内外研究却较少关注影响独立董事履职的背景因素。因此从代理问题与履职能力的角度出发,选取2006年中小板块上市公司为样本,实证检验独立董事背景对企业价值的影响。研究发现:独立董事的受教育程度、工作地和居住地的一致性与企业价值具有显著的正相关关系;而独立董事的年龄、性别、职称、会计专业背景、多重身份及任期对企业价值没有显著影响。
  • 基于模糊物元的天然气汽车项目后评价 免费阅读 下载全文
  • 鉴于天然气汽车项目后评价中各指标的不确定性和模糊性,结合模糊物元分析法建立天然气汽车项目后评价模型,并以海南省天然气汽车项目为例验证了该评价方法的合理性。最后,通过对评价结果和主要影响因素的分析,发现国家政策导向及资源限制对天然气汽车项目的影响最大,投资者需要在国家政策支持的前提下与天然气开采商建立多方的、持久的天然气资源供应机制。
  • 熵模糊物元在制造业自主创新能力综合评价中的应用 免费阅读 下载全文
  • 在熵模糊物元分析的基础上,结合模糊集合理论和欧式贴近度的概念,建立了制造业自主创新能力综合评价模型,并以青岛市大中型制造业为例进行实证分析。该模型将制造业各待评年度的自主创新能力作为物元,采用熵值法确定权重系数。通过计算欧式贴近度,结果实现了青岛市各年度制造业自主创新能力状况的识别与排序,表明该模型合理、可行。
  • 内蒙古自治区人口总量的时间序列拟合与预测 免费阅读 下载全文
  • 以1950-2007年内蒙古自治区人口总量数据为依据,利用ARIMA(1,1,1)与GM(1,1)模型分别对内蒙古人口总量的时间序列进行了拟合、分析与预测。分析结果表明:两种模型的拟合程度都比较高,但灰色模型的拟合度更高。因此用GM(1,1)模型对内蒙古自治区2010-2012年的人口总量进行了预测。
  • 基于回归分析法的外商直接投资绩效研究——以陕西省为例 免费阅读 下载全文
  • 外商直接投资(FDI)已成为中国区域经济发展的重要因素之一。以1983-2008年数据为样本,采用回归分析法,针对FDI对陕西省劳动就业、资本积累、技术进步和经济发展的效应进行了系统研究,结果表明:除技术进步外,FDI对其他因素均呈现出显著的正效应。基于细分行业,对FDI的产业投向、区域贡献和运作效益进行了比较研究,指出引进FDI中存在的问题,并在此基础上提出了建议。
  • 中国制造企业实施服务导向战略的关键影响因素研究——基于制造企业上市公司的实证分析 免费阅读 下载全文
  • 以中国制造企业上市公司为样本,从微观层面考察了影响企业实施服务导向战略的关键因素。研究结果表明,在控制了行业差异和区域差异等相关因素的情况下,品牌、企业规模与员工素质对服务导向战略均有一定的正向影响,而在中国转型经济背景下,环境动态性与服务导向战略则表现出较弱的关联性。
  • R&D投资、FDI技术外溢与创新——基于负二项分布模型的分析 免费阅读 下载全文
  • 借助更加适合专利产出存在过度分布时的固定效应负二项分布模型,解决泊松回归模型处理专利数据时遇到的过度分布问题,分析了中国R&D投资和FDI外溢对创新的影响以及这种影响的区域差异。研究表明,R&D投资和FDI外溢对中国的专利申请数量都有显著的正向效应。从分地区的结果来看,东、中、西部R&D资本投入效率不存在显著差异而FDI外溢差异较大,由于FDI在东部地区发挥的作用远远大于其它地区,FDI仍然在进一步扩大东部地区与内陆地区的技术差距。
  • 省际节能减排效率变动及收敛性研究——基于Malmquist指数 免费阅读 下载全文
  • 通过分析DEA-Malmquist指数能合理地测度省域节能减排效率。将中国各省份作为开展节能减排效率评价的基本单位,搜集各省份相关指标数据组成面板数据,运用DEA-Malmquist指数模型对各省的节能减排效率进行测度,并分解成技术进步与技术效率,再从全国、区域、省域层面进行实证研究。结果表明:中国的节能减排效率正在提升,得益于技术进步;东中西区域节能减排效率存在差异,东部的效率要高于中西部的水平;绝大多数省份节能减排效率在进步,同时省际节能减排效率存在收敛现象。最后根据实证研究的结果,提出相应的政策建议。
  • 健康、教育与农民外出就业行为研究——基于陕西省的调查 免费阅读 下载全文
  • 基于人力资本理论与2004年陕西农户微观调查数据,利用回归分析方法对农村劳动力外出就业参与、外出就业时间配置、外出就业收入水平进行了分析,发现年龄、教育、健康等因素对农民外出就业行为有着重要的影响。其中,年龄和教育因素对外出就业参与和就业时间配置的影响存在明显的倒U规律,健康因素则联动年龄与教育因素共同影响劳动力外出就业行为。
  • [统计理论与方法]
    二维平衡单水平轮换模式设计研究(陈光慧 刘建平)
    金融市场Tsallis参数的估计及其应用(彭大衡 廖锐)
    基于特征提取的金融时间序列形态挖掘
    灰色Verhulst模型的灰导数改进研究
    应用Bootstrap模拟技术的VaR计算与分析研究
    基于传递函数的产品价格预测模型
    两型社会视角下工业企业社会责任的评价模型研究(李正辉 李春艳)
    [统计应用研究]
    能源产业繁荣能够驱动能源型城市经济增长吗?——以东北地区为例(邵帅)
    中国经济增长的整体预测——基于月度扩散指数的实证(陈龙 杨灿)
    基于熵最大原则的GPD估计与中国股市极值风险测度
    证券市场并购目标的财务特征分析和预测研究
    独立董事背景对企业价值影响的研究——来自中小企业板上市公司的经验证据
    基于模糊物元的天然气汽车项目后评价(赵涛 夏雨)
    熵模糊物元在制造业自主创新能力综合评价中的应用(安文 魏广芬)
    内蒙古自治区人口总量的时间序列拟合与预测
    基于回归分析法的外商直接投资绩效研究——以陕西省为例
    中国制造企业实施服务导向战略的关键影响因素研究——基于制造企业上市公司的实证分析(周艳春)
    R&D投资、FDI技术外溢与创新——基于负二项分布模型的分析
    省际节能减排效率变动及收敛性研究——基于Malmquist指数(孙欣)
    健康、教育与农民外出就业行为研究——基于陕西省的调查(崔智敏 宁泽逵)
    《统计与信息论坛》封面

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