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文献检索:
  • 基于样本数据正态性转换的VaR估测 免费阅读 下载全文
  • VaR的发展就在于不断寻求解决风险测度的真实性,是一种克服或降低风险的方法。在揭示Del-ta-Gamma非线性模型计算VaR正态假设局限性的基础上,通过对经典转换函数Delta-Gamma-Johnson转换函数以及基于Delta-Gamma-Cornish-Fisher扩展方法构造的转换函数的梳理,从实证分析的角度考察了中国股票市场VaR的估值问题。实证结果表明,Delta-Gamma-Johnson转换函数中的SU型转换基本适宜于作为中国股票市场样本数据正态化处理的转换函数,利用SU型转换后的样本数据所计算的VaR值能明显改善中国股票市场风险测度水平。
  • 二次趋势模型的误设检验与仿真分析 免费阅读 下载全文
  • 在介绍两种生成二次趋势模型的基础上,指明两者具有某种内在的关系,并以隐性趋势模型为数据生成过程,使用显性趋势模型作为估计对象,进行参数估计和相应的假设检验。理论分析结果表明:显性趋势模型的参数、t检验统计量和联合F检验统计量的极限具有非标准的分布,且高度显著;以显性趋势模型为数据生成过程,使用隐性趋势模型作为估计对象,结果表明隐性趋势模型是带趋势项的单位根过程;采用LLR检验统计量对两类模型进行区分检验,使用仿真技术进行模拟,仿真结果支持上述理论分析结论和LLR统计量能够区分两种模型。
  • 主成分回归能消除多重共线性吗? 免费阅读 下载全文
  • 主成分回归方法已得到广泛应用,但该方法是否能减小参数估计的误差,理论上并没有明确的结论。以3个假设模型为例,运用模拟计算的方法对主成分回归方法进行了研究,发现主成分回归估计的误差可能比普通最小二乘估计更小,也可能更大,依赖于实际的模型。
  • 广义矩估计的延伸——广义经验似然估计 免费阅读 下载全文
  • 从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展。通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模拟方法证实了在小样本场合GEL类估计量比GMM估计量具有更小的估计偏差和均方误差,即GEL类估计改进了GMM估计的小样本性质。
  • 知识工作生产率测度的计量方法 免费阅读 下载全文
  • 随着全球信息技术的飞速发展,世界经济从传统的工业经济时代迈向了知识经济时代。对知识工作和知识工作者生产率的研究才刚刚起步,测度并提高知识工作和知识工作者的生产率成为21世纪管理学面临的最大挑战。因此,本文主要采用文献研究、内容分析、访谈、归纳等多种方法,研究知识工作、知识工作生产率的规律,探讨知识工作生产率测度的计量方法,为知识工作生产率测度这一难题提供新的解决方案。
  • 单向面板回归模型中异方差类型的确定性检验框架 免费阅读 下载全文
  • 结合White检验和Hausman检验,在一个检验框架内对单向面板回归模型中异方差的七种类型进行研究,将误差项中的个体效应和时间效应进行分离,给出异方差类型的确定性检验方法和步骤。应用中国城镇居民总消费、居住消费和收入的数据进行实证分析,证实异方差类型确定性检验方法的实用性和可行性。
  • 抽样调查中基于平衡样本的稳健预测 免费阅读 下载全文
  • 抽样调查中基于模型推断方法获得的估计量性质是依赖于模型的。在恰当的模型下比率估计和扩张估计是最优线性无偏估计。当模型设定错误时,比率估计和扩张估计是有偏估计,但如果样本是平衡的,可以消除偏倚,从而实现了复杂问题简单处理的思想。
  • 中国上市公司机构持股时对大股东控制与盈余管理关系的影响研究 免费阅读 下载全文
  • 以中国上市公司中大股东与盈余管理的关系为研究对象,从机构持股时对大股东控制与盈余管理两者关系的影响这一视角出发,说明机构投资者在公司治理中的作用。以沪、深市A股上市公司2007年的满足研究要求的公司治理和财务数据为例,通过建立研究假设和研究模型进行实证验证。研究发现以6%为机构持股高低的分界点,机构持股比例高时,可以抑制大股东控制对会计盈余的操纵,起到积极股东的作用;当机构持股比例低时,则可以加剧大股东控制对会计盈余的操纵,起到消极股东的作用。
  • 基于模糊多分配的辽宁煤炭枢纽站选址研究 免费阅读 下载全文
  • 提出一种模糊多分配p枢纽站中位问题,其中运输成本定义为模糊变量,问题的目标函数是在给定的可信性水平下,最小化总的运输成本。对于梯形和正态运输成本,问题等价于确定的混合整数线性规划问题。在实证分析中,选取了辽宁省煤炭产业的相关面板数据,分析计算在不同可信度水平下煤炭运输枢纽站设立的数量和位置,再利用传统的优化方法(如分枝定界法)求解。经计算,这一模型和求解方法可以用来解决辽宁省煤炭运输的选址问题。
  • 中国农村地区间收入极化及构成变动——一个新的动态分解公式及其应用 免费阅读 下载全文
  • 对新发展的极化测度指标及其分解公式做进一步的分解,并分析了中国农村地区间人均纯收入的极化及其变动。结果表明:2006年之前极化程度波动上升,随后逐年下降;从收入来源的角度来看,工资性收入对极化程度的贡献最大,而财产性收入和转移性收入对极化程度的贡献逐年提高;收入变动的结构效应会导致极化程度的提高,而集中效应会导致极化程度的降低。
  • 中国生猪生产效率及生猪补贴政策优化分析 免费阅读 下载全文
  • 对生猪生产投入效率的分析有助于制订和优化生猪补贴政策,故应用C-D生产函数考察不同规模生猪养殖户的投入产出效率比较,采取主成分法克服生产函数的多重共线性问题。分析表明:中国散养生猪生产最优刺激是仔猪费用;规模化养殖最优刺激是固定资产投资;对两种不同规模的生产影响最大的都是死亡费用。鉴此,中国的生猪补贴政策应加大生猪保险和疫病防治,同时可实行饲料补贴等措施。
  • 网上银行发展中的相关因素分析——基于TAM理论 免费阅读 下载全文
  • 基于技术接受理论(TAM)构建了网上银行客户采纳模型,运用问卷调查的数据对此模型进行了验证。结果表明:网上银行的技术接受模型得到了验证;个人创新特质和感知安全性对网上银行使用意向有显著的影响;将个人创新特质、感知安全性与TAM理论结合起来,在一定程度上可以更好地解释客户网上银行的使用行为。
  • 陕西省二氧化碳库兹涅茨曲线的形状、拐点与影响因素 免费阅读 下载全文
  • 以中国首批低碳试点地区——陕西省为研究对象,利用1978—2010年的时间序列数据,对人均二氧化碳排放的库兹涅茨曲线进行了经验估计,发现曲线形状为N型,两个拐点分别在人均GDP为3 370.31元和4 070.06元处。对影响人均二氧化碳排放的因素进行研究,利用迪式分解法进行短期分析,发现经济收入和能源消耗强度对人均二氧化碳的排放影响较大,而能源结构的影响很小;利用协整方程进行长期分析,结果表明,能源消耗强度、能源结构和第二产业结构对人均二氧化碳排放量的影响作用都比较大,其中最大的是能源结构。
  • 终极控制人性质、连锁董事关系与审计独立性 免费阅读 下载全文
  • 以中国深市和沪市2006—2009年2 992家上市公司为样本,检验了终极控制人性质和连锁董事关系对审计独立性的影响。通过回归分析发现,当上市公司的终极控制人是政府,且由"四大"会计师事务所审计时,连锁董事关系的存在能促使其支付更高的审计费用,而且对于异常审计费用为正的子样本,上市公司终极控制人的国有性质、连锁董事关系对非标意见的签发概率没有显著影响;对于异常审计费用为负的子样本,国有控制公司更容易收到非标审计意见。研究表明,政府控制、连锁董事关系能增强审计师的独立性。
  • 季节调整后的蔬菜价格波动——兼论货币供应量的影响 免费阅读 下载全文
  • 利用X-12-ARIMA季节调整模型及ARCH类模型分析大宗蔬菜白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆价格的季节性波动特点和短期变动特征,并探寻货币供应量对蔬菜价格长期趋势的影响。结果表明:蔬菜价格季节性波动特征明显,但波幅有缩小的趋势;蔬菜价格的趋势变动与货币供应量紧密联系,当流通中的货币量增加1万亿元时,白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆每公斤分别上涨0.43元、0.76元、0.83元、1元和1.2元左右;白菜、黄瓜、菜椒和四季豆的价格具有明显的波动集簇性,白菜和黄瓜价格的外部冲击的影响会持续到下一期,菜椒和四季豆价格过去外部冲击和波动影响会比较持久;四种蔬菜均没有显现出显著的风险报酬特征,上期正负外部冲击对本期菜椒价格波动的影响具有非对称性,而对白菜、黄瓜和四季豆的影响是对称的。
  • 技术异质性条件下的产品差异化、企业规模与技术创新 免费阅读 下载全文
  • 已有文献对企业规模与技术创新关系的研究大多数是在技术同质条件下展开的,忽略了技术异质性的现实和产品差异化对技术创新的重要影响。那么,在技术异质性条件下一旦产品差异化外生给定,企业规模对技术创新的影响会有何不同?鉴此,构建双寡头竞争模型,在技术异质性条件下探讨产品差异化、企业规模与产品创新以及过程创新的关系,结论表明规模越大的企业越愿意进行过程创新而不是产品创新。
  • 基于Logistic回归分析的土地利用变化空间统计与模拟 免费阅读 下载全文
  • 运用二元Logistic回归分析的方法,对研究区域土地利用/覆盖变化有重要贡献的10种驱动因子进行空间统计分析,并用ROC方法对所有回归模型的拟合优度进行了检验,运用GIS软件绘制研究区土地利用格局空间分布的经验统计概率图。ROC检验结果显示:各种土地类型的拟合度分别为耕地0.761,林地0.844,草地0.673,水域0.859,建设用地0.937,拟合度均大于0.5,拟合度较好;研究结果揭示了距县城中心的距离(X2)、高程(X6)、坡度(X7)、坡向(X8)、人口密度(X9)因素对研究区土地利用格局形成与演变有重要决定作用,为进一步研究黄土高原地区未来的土地利用动态变化情景奠定了基础,同时也为该地区的土地利用管理提供了科学依据。
  • 中国省际全要素能源效率变动分解——基于环境约束条件下的研究 免费阅读 下载全文
  • 将二氧化碳排放作为非期望产出,基于Malmquist-Luenberger生产率指数,测算了2001-2009年资源环境约束下中国各省份的全要素能源效率,并将其分解为技术进步、纯技术效率变动和规模效率变动因子。研究结果表明,纯技术效率和规模效率的恶化是中国全要素能源效率下降的主要源泉;省际全要素能源效率增长率在省际间的分布差异较大,且主要源于技术进步的省际差异;在技术进步的推动下,全要素能源效率增长率呈现"先上升再下降"的变化趋势。
  • 基于改进IPA法的城市会展旅游发展策略研究 免费阅读 下载全文
  • 在城市会展旅游规模扩大、速度加快的发展过程中,科学的分析方法能为其未来发展提供有效而适当的行动方向。运用改进IPA法对城市会展旅游发展进行调查和分析,结果表明:在改善交通条件、提升会展业硬件设施、优化发展软环境、提高旅游业对接效能、完善城市综合配套等方面,城市会展旅游的发展应因势利导,整合资源,开展更具针对性的工作。
  • [统计理论与方法]
    基于样本数据正态性转换的VaR估测(李腊生[1] 孙春花[1,2] 王倩[1])
    二次趋势模型的误设检验与仿真分析(陶长琪[1] 江海峰[2])
    主成分回归能消除多重共线性吗?(叶宗裕)
    广义矩估计的延伸——广义经验似然估计(张卫东 龚金国)
    知识工作生产率测度的计量方法(肖敏 戴昌钧)
    单向面板回归模型中异方差类型的确定性检验框架(陈海燕)
    抽样调查中基于平衡样本的稳健预测(巩红禹[1,2] 金勇进[3])
    [统计应用研究]
    中国上市公司机构持股时对大股东控制与盈余管理关系的影响研究(高群[1] 黄谦[2] 任志刚[1])
    基于模糊多分配的辽宁煤炭枢纽站选址研究(赵宝福[1] 徐雅臣[2])
    中国农村地区间收入极化及构成变动——一个新的动态分解公式及其应用(姚先国 叶荣德)
    中国生猪生产效率及生猪补贴政策优化分析(谭莹 邱俊杰)
    网上银行发展中的相关因素分析——基于TAM理论(徐长江 丁聪聪)
    陕西省二氧化碳库兹涅茨曲线的形状、拐点与影响因素(杨万平 班斓)
    终极控制人性质、连锁董事关系与审计独立性(杨蓓 张俊瑞)
    季节调整后的蔬菜价格波动——兼论货币供应量的影响(宋长鸣 李崇光)
    技术异质性条件下的产品差异化、企业规模与技术创新(雪明[1] 程书强[2] 张国强[2])
    基于Logistic回归分析的土地利用变化空间统计与模拟(李强[1,2,3] 任志远[1,2])
    中国省际全要素能源效率变动分解——基于环境约束条件下的研究(张进铭[1] 廖鹏[2])
    [统计调查与分析]
    基于改进IPA法的城市会展旅游发展策略研究(谭宏玲[1,2])
    《统计与信息论坛》封面

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