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文献检索:
  • 基于SEM的企业低碳发展的信息化影响因素分析及对策
  • 前期研究表明信息化对企业低碳发展在总体上有促进作用,然而信息化具体因素对企业低碳发展的影响尚不明确,本文在此基础上以低碳经济与企业信息化相关理论为依据,选取适当样本进行实证研究,确定企业低碳发展和信息化的影响因素,建立信息化对企业低碳发展的影响路径模型并验证,借助SEM模型(Structural Equation Modeling,结构方程模型)得出信息化各要素对企业低碳发展的作用关系,并为企业实现低碳信息化给出科学合理的对策、意见。
  • 基于Probit-ISM模型的稻农农业技术采用影响因素分析——以湖北省320户稻农为例
  • 稻农对不同农业技术的采用能够促进其推广应用。基于湖北五市320户稻农的调研数据,利用二元Probit模型和ISM模型,分别探讨了稻农采用新品种技术、病虫害防治技术、机械化技术的影响因素及其层次结构。研究结果表明:是否参加农业保险、国家粮食补贴金额、水稻种植规模、家庭人均年收入、种粮积极性、家庭人口数量显著影响稻农采用新品种技术。其中,种粮积极性和家庭人口数量是深层根源因素;水稻种植规模、对粮补政策态度、国家粮食补贴金额、年龄、家庭人口数量、家庭人均年收入显著影响其病虫害技术采用。其中,年龄、家庭人口数量和家庭人均年收入是深层根源因素;国家粮食补贴金额、水稻种植规模、性别、健康状况、农业保险、是否兼业显著影响其机械化技术采用。其中,性别、健康状况、是否兼业和农业保险是深层根源因素。
  • 医疗血常规检测系统重复性与再现性研究
  • 医疗血常规检测系统被广泛用于医疗诊断,其能力是否充足对医疗诊断结论有着重大的影响。只有当生理指标被准确地检测,才有助于做出正确的判断。本文对血常规检测系统进行重复性与再现性研究,通过安排交叉实验并利用方差分析,对血常规检测系统的重复性与再现性进行研究和评价,并在此基础上针对红细胞平均血红蛋白浓度检测系统进行了实证研究。本研究提出的血常规检测系统能力评价方法对医疗诊断质量的保证提供了重要基础。
  • 监督式分组套索法在急性白血病分型中的应用
  • 急性白血病可分为急性淋巴细胞白血病(ALL)和急性髓系白血病(AML)两大亚型,准确诊断是治疗急性白血病的前提和关键。本文基于急性白血病的基因芯片数据,结合两样本T检验、Wilconxon秩和检验、系统聚类法以及变量选择方法监督式分组套索法(supervised group lasso,SGLasso)筛选出对急性白血病分型(AML、ALL)有显著意义的基因,根据训练组数据建立关于急性白血病分型的逻辑回归模型,并对训练组和检验组中患者的病型作拟合和预测,验证该模型的预测精度。
  • 误差绝对值的统计特征和应用
  • 在误差服从正态分布的情况下,研究了误差绝对值的分布、数学期望和方差等统计特征,推导了高阶矩的计算公式;给出了利用残差绝对值对正态分布标准差进行估计的简便方法,残差的变异系数和分布情况可用于考察残差是否服从正态分布,利用误差限和误差平均值及正态分布标准差的关系可对模拟模型中的误差进行控制。
  • 基于局部多项式回归的模型校准抽样估计研究
  • 在抽样估计中,当研究变量与辅助变量之间呈非线性关系时,传统的校准估计方法效果较差,基于非参数回归方法的模型校准估计量则可以很好地解决这一问题。首先,建立描述研究变量和辅助变量之间关系的超总体回归模型,使用非参数中的局部多项式方法得出模型参数的拟合值,并结合校准估计得出局部多项式模型校准估计量,同时给出其方差和方差估计量公式,证明了该估计量具有渐近无偏性、一致性和渐近正态性等优良的统计性质。然后,使用仿真模拟的方法证明在研究变量与研究变量之间呈非线性关系时,该估计量有良好的估计效果。最后,对该估计量在我国政府统计中的应用进行简单的介绍。
  • 误差合成空间固定系数模型的多阶段广义最小二乘估计
  • 本文对时变系数的空间面板数据模型进行了研究,所研究的模型利用扰动项中的空间个体成分将不同时期的方程联系起来,同时,自变量系数和空间自回归系数是时变的,但不会随着观测个体的变动而变动。本文利用基于可行的广义最小二乘估计的多阶段方法对模型参数进行了估计,研究了估计量的大样本性质,并利用Monte Carlo方法模拟了其小样本性质。模拟结果表明,估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善。对中国省级地区间财税策略互动行为的实证案例也体现了本文理论模型的应用价值。
  • 基于Tucker3分解的三路数据聚类方法
  • 从两路数据聚类分析到三路数据聚类分析实质上是由平面分析到立体分析的过程。三路数据聚类方法研究的核心之一是如何把传统的两路截面数据聚类技术向三路数据聚类扩展的问题。本文基于Tucker模型的思路,提出一种先对三路数据执行矩阵分解,而后进行聚类分析的三路数据聚类方法。这种方法不但能够通过核心矩阵反映三路数据三个模式信息联系的强度大小,而且还可以在一个分解框架下对三路数据的三个模式同时进行聚类分析。实证分析结果表明,本文提出的聚类方法不但灵活、易于理解,同时也有着良好的判别性和实用性。
  • 函数型自适应权重聚类分析的再拓展
  • 离散视角下,函数型自适应权重聚类的有效性取决于基函数的最优选择,目前尚无客观统一准则。基于随机过程的Karhunen-Loeve展开定理,本文对函数型自适应权重聚类分析进行了连续视角的进一步拓展。相对现有同类函数型数据聚类分析,拓展模型的核心优势在于:(1)基于Karhunen-Loeve展开实现了函数空间向多元统计空间的过渡,避免了人为选择基函数的主观任意性;(2)依据变量重要程度重构自适应权重距离为函数之间的相似性测度,并有充分的理论基础保证其必要性、合理性;(3)在充分保留原始数据信息的前提下,能够应用经典的有限维多元分析方法解决无限维的函数型聚类问题。实证检验表明,新模型能够降低聚类过程的计算成本,显著提升分类正确率、稳健性和普遍适用性。
  • 基于统计方法的神经网络预测模型研究
  • 与现有网络结构设计方法不同,本文将RBF网络解释为解释变量和被解释变量之间的一个非线性函数,基于RBF网络的学习动态特性提出2种修剪模型WRBF和TRBF。这两种模型根据参数显著性增加和删减节点,为网络结构设计提供了理论依据。对中国信贷序列预测的结果表明,这些模型能够识别外移、萎缩和衰减等冗余核函数,得到的精简网络具有最好的预测精度,对于提高货币政策前瞻性具有很好应用价值。
  • 住户调查中户内样本抽样方法的比较研究
  • 抽样调查是获取社会经济调查数据的主要手段,其抽样设计一般采用分层多阶段不等概的抽样设计。但是,在抽样设计和实际抽样中,人们往往忽视末端样本个体的抽样,本文主要基于中国家庭动态跟踪调查数据对末端样本的概率抽样方法进行比较研究。
  • 人民币汇率市场化,结构相依与结构突变
  • 运用能够识别资本市场结构突变与区制变化的Markov区制转换模型,基于非线性相依结构研究中的藤Copula分析框架,文章以考察人民币汇率市场化进程中的结构相依与突变特征为切入点,重点研究两次汇改以及金融危机时期人民币汇率在四个阶段的结构转换及非对称动态相依特征。文章采用GJR-GARCH模型探讨人民币汇率市场的“杠杆效应”。在此基础上,文章对两次汇改以及美国次贷危机时期人民币汇率市场的结构突变和区制转换的进行识别。研究发现,Markov区制转换模型能够准确地捕捉到人民币汇率第一次汇改的临界点,但在捕捉第二次汇改临界点方面却存在一定的滞后反应。并且,该模型对美联储采取第一轮量化宽松的货币政策的捕获,也表现出较好的能力。进一步地,文章运用藤Copula分析框架探讨了不同人民币汇率市场之间的非线性相依结构。研究表明,整体而言,采用t-Copula的藤结构在捕捉人民币汇市之间的相依结构方面表现出良好的刻画效果。
  • 改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用
  • 对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数。应用该方法实证分析了“克强指数”三个指标铁路货运量、工业用电量和贷款发放量的对数增长率之间的关系,研究发现该方法优于简化的pair-copula参数估计,并且得出在固定铁路货运量不变时,工业用电量和银行贷款发放量成负相关关系,且这种负相关性随铁路货运量增加而减弱。
  • 基于POT模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例
  • 巨灾风险发生的频率低且损失大,具有显著的厚尾性特征,因此不易度量其风险。本文以地震风险为例,采用1961—2011年以来中国发生的4.5级以上地震造成的损失值作为样本,在进行物价调整之后引入了POT模型和广义Pareto分布对损失数据进行拟合,计算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保费规模与地震保险的价格,并以此为依据设计我国巨灾保险的风险分散机制。
  • 组合投资的试验设计方法研究
  • 本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。
  • 混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用
  • 在非寿险分类费率厘定中,广义线性模型的应用十分普遍,但当某些费率因子的水平数很多时(本文称之为多水平因子),广义线性模型的估计结果将不可靠。解决此类问题的一种方法是把多水平费率因子作为随机效应处理。将多水平费率因子作为随机效应处理可以采取下述三种方法:(1)分别用广义线性模型和信度模型估计普通费率因子和多水平因子,通过广义线性模型与Buhlmann-Straub信度模型的迭代应用预测索赔频率和索赔强度;(2)应用广义线性混合模型分别预测索赔频率和索赔强度;(3)直接对经验纯保费数据建立Tweedie混合效应模型。本文把上述模型应用于中国车损险实际数据的研究结果表明,这三种方法比较接近,但从总体上看,广义线性混合模型的估计结果更加可取。
  • 终极股东超额控制下公司治理环境与股权结构的价值效应研究
  • 公司治理环境和股权结构分别是从公司外部宏观层面和内部微观层面影响公司价值的两类主要因素。在上市公司终极股东普遍存在超额控制权的现实背景下,本文基于终极股东超额控制权中介效应的视角,利用中国上市公司的大样本经验数据和结构方程模型的数理统计方法,实证研究了公司治理环境和股权结构对公司价值的影响机制。研究发现,终极股东的超额控制权会显著损害上市公司价值;公司治理环境和股权制衡基本不具有直接的价值创造效应,但可以通过抑制终极股东的超额控制权进而间接具有价值创造效应;股权集中具有显著的直接价值创造效应,虽然股权集中会促进终极股东的超额控制权从而具有间接的价值损害效应,但大股东与上市公司的利益趋同大于对上市公司的利益侵占,使得股权集中的总价值效应仍表现为价值创造效应。结论表明,通过遏制终极股东的超额控制权,能够有效实现公司治理环境和股权结构的价值创造功能。
  • 耐用品长期风险模型的广义矩估计和可测性研究
  • 基于我国2002年到2012年的季度数据,本文使用广义矩估计方法检验了耐用品长期风险模型。模型参数依赖的状态变量不可观测,通过推导把状态变量表示成可以观测的指标价格红利比率,从而可以对模型参数进行估计。研究表明,投资者的风险厌恶系数和跨期替代弹性相互分离,模型能够有效刻画投资者的消费和投资行为特征。此外,模型预测成分对于红利增长率、市场收益率和股权溢价有较强的预测能力,而对消费增长率的预测能力有限。
  • 致读者和作者——有关DOI的说明
  • 细心的读者会发现,从2015年起,本期刊所刊出的每篇文章,在其首页文章题目的左上角增添了一小行“DOI.10.13860/j.cnki.sltj.20150122—011”。这就是注册的国际DOI码。它是在世界各地通过瓦联网络查询该文的钥匙。
  • 投稿须知
  • 《数理统计与管理》是由中国现场统计研究会主办,公开发行的学术刊物,双月刊,是中国中文核心期刊,也是中国人文核心期刊。本刊主要刊登统计科学、管理科学(限与概率统计方法有关部分)及相关领域的有创造性的理论与方法的研究论文、有较大价值的应用成果、综合评论及动态报道。主要读者对象是统计学专业、管理科学专业和应用数学专业的高等院校师生、企事业单位中的工程技术人员及管理工作者。
  • [统计应用研究]
    基于SEM的企业低碳发展的信息化影响因素分析及对策(杨一平;陈丽娜;周妍;胡磊)
    基于Probit-ISM模型的稻农农业技术采用影响因素分析——以湖北省320户稻农为例(朱萌[1,2];齐振宏[1,2];罗丽娜[1,2];唐素云[1,2];邬兰娅[1,2];李欣蕊[1,2])
    医疗血常规检测系统重复性与再现性研究(施亮星;刘家凯;何桢)
    监督式分组套索法在急性白血病分型中的应用(苏纯燕;房云)
    [方法研究与探讨]
    误差绝对值的统计特征和应用(丁勇)
    基于局部多项式回归的模型校准抽样估计研究(马志华;陈光慧)
    误差合成空间固定系数模型的多阶段广义最小二乘估计(邓明[1,2,3];王劲波)
    基于Tucker3分解的三路数据聚类方法(李因果;何晓群;李新春)
    函数型自适应权重聚类分析的再拓展(王德青[1,3];刘晓葳[2,3];朱建平)
    [数据化管理]
    基于统计方法的神经网络预测模型研究(张瀛)
    住户调查中户内样本抽样方法的比较研究(吕萍)
    [经济因素分析]
    人民币汇率市场化,结构相依与结构突变(吴恒煜[1,3];胡根华[2,3];吕江林)
    改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用(佘晓萌)
    基于POT模型的巨灾风险度量与保险模式研究——以地震风险为例(郝军章;崔玉杰)
    [股市与投资探讨]
    组合投资的试验设计方法研究(燕飞;张崇岐)
    混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用(孟生旺;邱子真)
    终极股东超额控制下公司治理环境与股权结构的价值效应研究(周建[1,2,3];余耀东[1,2];杨帅[1,2])
    耐用品长期风险模型的广义矩估计和可测性研究(王治政;吴卫星;殷弘)
    致读者和作者——有关DOI的说明
    投稿须知
    《数理统计与管理》封面

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