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文献检索:
  • 基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法
  • 以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据的实证表明,结合日内收益波动L型折线模式的可变阈值日内跳跃识别方法,在应用于HAR-RV-CJ模型的标准差形式与对数形式时,可以显著提高对短期、中期波动的拟合及预测能力。
  • 基于马尔科夫状态转换和跳跃的高频波动率模型预测
  • 以HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ模型为基础,结合马尔科夫状态转换机制,构建了四种新的马尔科夫状态转换高频波动率模型。同时,用沪深300股指期货的高频数据,运用滚动时间窗的样本外预测方法和信度设定检验(Model Confidence Set,MCS),分析了四种新模型对未来波动率的预测能力。实证结果表明,总体上,四种新的马尔科夫状态转换模型比原有波动率模型具有更好的预测表现;在众多波动率模型里,MS-HAR-RV-TCJ模型具有更高的预测精度。然而,实务界常用的低频波动率模型(如GARCH等)的预测能力表现得并不突出。
  • 市场微观结构下高频交易流动性——基于我国商品期货市场的实证研究
  • 市场微观结构是研究价格形成过程的一门学科,在市场微观结构下进行的交易是高频交易的核心。高频交易者在市场中提供流动性,但与知情交易者交易时会遭受损失,指令流逆向选择高频交易者,这些指令流被认为是有毒的。首先采用一种全新的方法(VPIN)测量我国商品期货市场上的指令流毒性,再次通过蒙特卡洛模拟验证了各种参数组合下VPIN的精确性,最后采用Granger因果检验研究了VPIN与波动之间的关系。实证结果表明VPIN可以较好的预测商品期货市场中的指令流毒性,跟踪VPIN值可以使流动性提供者控制头寸风险,监管者可以监控市场的流动性质量,提前限制交易或者加强市场监管。本文研究对未来期权市场引入做市商制度具有一定理论指导及现实意义。
  • 中国公司债违约风险度量的理论与实证研究
  • 针对中国公司债券市场缺少历史违约数据的现实情况,本文以结构方法对公司资产和负债价值的分析为基础,从中国公司债的发行主体——上市公司的角度出发,对投资者从股票市场价格连续变化中所获得的不完全信息进行过滤处理,构建了中国公司债违约风险度量的理论模型,然后以Merton违约距离模型为参照,利用两方面数据对模型效力进行了实证分析:一是以上市公司的特别处理作为违约事件对模型预测公司违约的能力进行分析;二是以公司债信用价差数据来分析模型反映公司债信用价差的能力,结果显示基于不完全信息假设的公司债违约风险度量模型可以更好的反映中国公司债的违约风险。
  • 基于Shapley分配的排污权交易联盟博弈
  • 围绕解决排污权交易在污水治理产业化中的应用问题,依据具有可支付的联盟博弈的基本理论,以排污权交易联盟的支付函数为特征函数,构造了排污权交易联盟博弈模型。研究表明:(1)排污权交易联盟博弈为凸博弈;(2)在多数情况下,Shapley值为该联盟博弈的一个分配,且为核心分配,从而证明了该联盟博弈的分配具有稳定性;(3)建立排污权交易联盟博弈可有效推动污水的分散治理向专业化、产业化、集中治理转变。研究成果解决了排污企业在排污权交易联盟博弈中的收益分配问题,为排污权交易制度在污水治理产业化中的应用找到了一条重要途径。
  • 中部地区地方政府低碳治理效率评价
  • 传统的数据包络分析(DEA)单纯依靠自评体系来对决策单元进行评价,难以实现充分排序,一种有效的补救方式是在经典DEA模型上混合利众型策略,将自评和互评相结合。本文利用此思想对中部六省79个市级政府2011年低碳治理效率进行评价,数值分析表明以黄山为代表的旅游型城市的效率较高;进一步,利用MIV方法分析各指标对效率值的相对影响程度,结果是工业废水、废气排放量和单位GDP能耗对效率值的影响较大。
  • 中国—东盟自由贸易区基础设施、经济制度与贸易流量的实证分析
  • 引入基础设施和经济制度作为自变量,建立扩展的引力模型,利用中国和东盟8国2000~2012年双边贸易的面板数据,实证分析基础设施水平和经济制度质量对贸易流量的影响。研究结果表明基础设施对贸易流量有着显著的促进作用,是距离指标和共同语言指标所包含的重要隐变量。经济制度与贸易流量显著正相关,是国际贸易的重要影响因素。中国与东盟国家之间相互连接的基础设施处于较低水平,建设高水平基础设施,加强互联互通以提高贸易便利化水平,是当务之急;经济制度差异处于促进贸易增长的临界点,亟需完善制度规则,创造更加有利于经贸合作的制度环境。
  • 基于系统动力学的“城中村”改造策略
  • 在对政府、企业、村民、村委会等个体、群体的10个行为因素与"城中村"形成的因果关系分析的基础上,构建包含城市化与外来人口子系统、土地供给子系统、廉租房供给子系统、农村子系统的"城中村"系统动力学模型,用以对地方政府的城中村改造策略集{放任,改良,改造,补救}和城市建设用地策略集{农地征用,旧城改造,城中村改造}进行仿真模拟,结果显示:"城中村"综合整治与管理是缓解"廉租房"缺口的短期最佳策略;"旧城改造"是缓解城镇化进程中土地缺口的有效办法,也有助于抑制新"城中村"的形成。
  • 不同条件下社会保险基金收支均衡模型及缴费水平的约束
  • 借鉴经济学中总供给与总需求曲线的均衡模型以及国民收入总收入与总支出的均衡模型,引入函数导数的几何意义,对社会保险基金总收入与总支出进行均衡分析,得出了现收现付制条件下社会保险基金收支均衡的充要条件是C=Rn/m,完全积累制和部分积累制条件下社会保险基金收支均衡的充要条件是C=Rn/m-D/m,进而构建了一个新的社会保险基金总收入与总支出的均衡模型,为基金精算平衡提供了可靠而必要的理论研究工具和实践应用工具。在此基础上,进一步对总缴费水平、单位缴费水平和个人缴费水平的约束进行了探讨。
  • 转型情境下创业导向对企业绩效的影响:创业行为的中介效应
  • 转型情境中的企业创业倾向于采取"规避行为"来克服外部经营环境的约束,即采取合法和非正规行为结合的方式。构建一个概念模型,在创业导向对企业绩效作用关系中引入创业行为作为中介变量。数据分析结果表明:创业导向均对长期或短期企业绩效均有正向作用;短期创业行为偏离程度越高,企业绩效越好,长期创业行为偏离程度越高,企业绩效越低;创业行为在创业导向至企业绩效关系中起到部分中介作用。
  • 基于双边市场理论的网络团购定价策略分析
  • 网络团购是一种具有双边市场特征的新型的商业模式,随着网络团购的发展和市场竞争的加剧,如何对双边制定合理的价格已成为团购网站面临的重要问题。本文应用双边市场理论,根据网络团购市场的特点,构建了不同市场结构下网络团购双边用户的定价模型,研究了在组间网络外部效应和正负不对称组内网络外部效应共同作用下的网络团购市场定价策略,重点分析了组内网络外部效应对团购网站平台定价策略的影响,并用算例分析了组内网络外部性对不同市场结构下的团购网站平台利润的影响。
  • 基于微分对策的政企合作低碳策略
  • 基于区域低碳发展评估构想,建立成本补贴制度下的政企互动动态微分博弈模型,探求激发地方政府与企业热情的符合中国国情低碳发展机制。模型求解表明:地方政府为企业提供一定成本补贴的政企低碳合作制度有助于地区低碳经济发展,对应的Stackelberg主从博弈均衡优于双方单独开展低碳工作的Nash非合作博弈;在相同的地方政府低碳努力轨迹下,政企合作能够推动企业更大程度地投入低碳经营,区域低碳效益得到显著提升。
  • 基于回收再制造的耐用品租赁/销售双渠道模型
  • 将回收再制造引入耐用品的营销渠道,根据耐用品的两期特性和消费者的需求偏好,建立以经销商为主导地位的耐用品纯租赁模型和租赁/销售双渠道模型。基于耐用品市场的消费者效用函数,分别分析了租赁品回收再制造与传统销售品回收再制造对经销商利润的影响,结果表明产品回收再制造的引入使得耐用品营销策略的竞争能力进一步提高,为经销商的耐用品租赁及销售提供了更好的理论决策依据。
  • 需求依赖支付期限的易逝品库存最优策略
  • 在实际商业运作过程中,销售商提供货款部分滞后支付策略可以促进销售,且与完全滞后支付策略相比,该策略能够降低违约风险;其次易逝品存在最大生命期限,期间其价值不断降低。国内有关易逝品的库存运作文献很少对此进行研究,本文考虑了易逝品的最大生命期限以及部分滞后支付的情形,构建了库存决策模型,得出了最优的滞后支付期限和订购周期。然后对模型的最优解进行理论分析,并提供了寻求最优滞后支付期限和订购策略的简单方法。最后给出应用实例,分析了模型参数变化对最优策略的影响。
  • 售前服务影响产品需求下制造商与服务商的优化策略
  • 针对产品服务供应链中,服务商提供产品售前服务,制造商产品需求受售前服务销量影响的问题,建立了服务商和制造商的利润模型,得出分散决策和集中决策下的最优均衡解,通过对比两种决策模式下的服务价格和服务水平发现,相对于分散决策,集中决策下服务商较低的服务价格和较高的服务水平导致了其利润受损,而制造商和供应链整体的利润却大幅增加,由此提出一种实现供应链系统Pareto改善的服务成本分担契约。研究表明,在该契约下随着成本分担比例的增加,服务商的服务水平、利润以及制造商的产品销量都逐渐增加,但制造商却存在最优的服务成本分担比例。通过数值仿真进一步验证了成本分担契约的有效性及其他的相关结论。
  • 面向流水线生产的分布式供应商计划方法
  • 面向流水线生产的企业,由于产品品种多、配套厂家众多,如何协调供应商按照生产线的生产节拍进行准时配套供应是个难题。以分布式供应商计划为研究对象,建立以采购成本最低、零部件准时、齐套供应为多目标的分布式供应商计划模型。设计基于改进蚁群算法的求解算法,提高了分布式供应商计划的准确性。通过运行小数据将该方法与枚举算法对比,表明该算法在运行小数据量时与枚举算法的结果相同。最后以某企业为实例对该方法进行了应用,并与基本蚁群算法和文献算法进行了对比分析,验证了该方法具有较好的优化效果,从而为流水线生产企业提高准时化生产水平提供方法支持。
  • 旅客需求双向转移的多等级舱位控制优化问题
  • 乘客在预订机票时,需求会在不同等级票价间转移,这种行为会影响航空公司的存量控制决策。以航空公司收益最大化为目标函数,建立了综合考虑需求双向转移的多等级机票的存量控制静态模型。证明了转移概率同价格比之间的相关性,改进FRAT5曲线将其应用在需求双向转移的多销售期间静态模型中,并给出了降级购买概率的定量计算公式。数值模拟算例表明,考虑乘客需求双向转移行为的存量控制策略所取得的收益会有显著增加。
  • 基于多目标整数规划的港口生态位资源整合决策机制
  • 港口资源整合的目的在于实现资源的优化配置,为此可从资源的角度,基于生态位理论研究港口资源整合的目的、整合要素以及整合模式。通过阻滞增长模型可以有效分析港口进行资源整合演化的动力。以港口生态位理论为基础构建港口生态位资源整合的多目标整数规划决策模型,结合港口生态位重叠度理论,可建立港口资源整合模式选择的事前决策机制。
  • 基于梯度信息的最小二乘支持向量回归机
  • 经典的最小二乘支持向量回归机是基于样本点来构建模型,没考虑样本点处的梯度信息。如果样本信息容易获得,则可将其用于构建回归模型。有学者提出了一种基于梯度信息的构建方法,但其构建是基于泰勒展开,简单地将梯度信息插入到泰勒展开式中,并需要人为地去设定邻域的大小。本文另辟蹊径,将梯度信息作为第二类变量融入到核矩阵中直接构建优化模型,使模型的构建更为简捷直观,并据此得到一种新的基于梯度信息的最小二乘支持向量回归机模型。所提模型通过了一个二维函数的验证,实验表明,与传统的最小二乘支持向量回归机相比,考虑梯度信息的最小二乘支持向量回归机模型显著地提高了其预测精度。
  • 代理人理性选择下不安全行为的模仿性
  • 不安全行为是导致一些行业安全事故频发的重要原因,而行为是受到代理人自身和所处制度环境双重作用而产生的。制度可以重建,但如果对个体层面不安全行为选择动机不理解,制度重建就无从谈起。本文以制度环境为背景,以代理人理性选择为前提,建立了进化博弈模型来描述不安全行为与安全行为之间是如何通过模仿来进行转换的。本文建立的模型解释了不安行为选择的制度和策略基础,展示了不安全行为选择的动态转换过程,找到了控制不安全行为选择的有效手段。
  • 基于KLD-CPT改进蚁群算法的产学研合作项目匹配研究
  • 针对产学研双边匹配理论,利用相对熵(KLD)及累积前景理论(CPT)改进蚁群算法,结合产学研合作项目选择的多属性、群偏好性以及风险规避性等特征,构建了企业方与学研机构合作项目选择的稳定匹配模型。对黑龙江省某医药制造企业进行实证分析,表明改进蚁群算法的合理性与可行性。
  • 基于CANK模型的企业集团信用风险适合度景观仿真
  • 由于企业集团内部成员公司众多且关联关系复杂,如果企业集团不能有效地控制其整体信用风险,或者商业银行无法正确地识别和监管集团客户的授信风险,则企业集团的经营和融资能力都将受到极大的限制。本文基于适合度景观理论(Fitness Landscape Theory,FLT),针对企业集团信用风险的特点,在建立修正NK模型的基础上,嵌入元胞自动机构建了CANK模型,并应用该模型对企业集团信用风险的"适合度景观"进行模拟。研究结果表明:如果固定企业集团内部的关联结构,则存在最优的企业集团规模使得企业集团的违约概率达到最小;在不同规模条件下,关联结构对企业集团信用风险的影响差别较大,当K=5时,企业集团信用风险水平较低;如果企业集团在发展过程中选择"综合式"发展模式,可以有效地实现对其信用风险的控制。
  • 基于熵理论的网络组织复杂性测试及实证
  • 剖析网络组织复杂性的主要特征,构建基于"结构—关系—功能"的网络组织复杂性测试指标体系,借鉴熵理论提出了网络组织结构、关系、功能不确定性及复杂性的计算方法,以中国汽车制造业各大集团网络组织为例进行实证,验证了测度方法的有效性。研究的主要特色是测度指标体系能够比较全面的度量组织的复杂性特征,并为网络组织复杂性的定量测试提供方法思路。
  • 《系统工程》来稿须知
  • 1、思想新颖,观点明确,论证严密,不得泄露国家机密,切勿一稿多投。2、文题应简明、具体、确切,概括文章的要旨,符合编制题录、索引和检索的有关原则,并有助于选择关键词和分类号。
  • [金融系统工程]
    基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法(瞿慧;黄世俊;周慧)
    基于马尔科夫状态转换和跳跃的高频波动率模型预测(马锋;魏宇;黄登仕;夏泽安)
    市场微观结构下高频交易流动性——基于我国商品期货市场的实证研究(刘文文;乔高秀)
    中国公司债违约风险度量的理论与实证研究(陈艺云)
    [经济系统分析]
    基于Shapley分配的排污权交易联盟博弈(陈忠全;徐雨森;杨海峰)
    中部地区地方政府低碳治理效率评价(王小艳)
    中国—东盟自由贸易区基础设施、经济制度与贸易流量的实证分析(张晓钦;韩传峰)
    基于系统动力学的“城中村”改造策略(庞永师;蒋雨含;刘景矿;韩斯斯)
    不同条件下社会保险基金收支均衡模型及缴费水平的约束(王国顺;谭明江)
    [管理系统工程]
    转型情境下创业导向对企业绩效的影响:创业行为的中介效应(龙海军[1,2])
    基于双边市场理论的网络团购定价策略分析(郭三党[1,2];刘思峰;方志耕)
    基于微分对策的政企合作低碳策略(赵黎明;陈喆芝;刘嘉玥)
    [供应链与物流系统工程]
    基于回收再制造的耐用品租赁/销售双渠道模型(杨爱峰;王文婷;胡小建)
    需求依赖支付期限的易逝品库存最优策略(李建军;周熙登;张冬梅)
    售前服务影响产品需求下制造商与服务商的优化策略(张旭梅[1,2];冷金钟[1,2];韩小鹏[1,2];王大飞[1,2];但斌[1,2])
    面向流水线生产的分布式供应商计划方法(蒙秋男;刘海军;赵聪)
    [交通系统工程]
    旅客需求双向转移的多等级舱位控制优化问题(霍佳震;秦瑛)
    基于多目标整数规划的港口生态位资源整合决策机制(赵楠[1,2];真虹)
    [方法与应用]
    基于梯度信息的最小二乘支持向量回归机(蒋婷;周晓剑)
    代理人理性选择下不安全行为的模仿性(杨利峰[1,2];陈红)
    基于KLD-CPT改进蚁群算法的产学研合作项目匹配研究(曹霞;张路蓬)
    基于CANK模型的企业集团信用风险适合度景观仿真(徐超;周宗放)
    基于熵理论的网络组织复杂性测试及实证(何喜军;谭燕军;武玉英)
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