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文献检索:
  • 基于利益分配的创新网络合作密度演化研究
  • 针对创新网络中各个主体对合作利益与机会利益的不同诉求,结合复杂网络与演化博弈的相关理论,运用计算机仿真方法,研究了合作利益分配以及机会利益诱导下,创新网络合作密度的演化现象.研究结果表明:创新网络的规模及利益分配影响创新主体合作行为的稳定演化;合作利益的不合理分配仅对小规模创新网络合作密度产生影响并使其退化;机会利益的诱惑使创新网络合作密度产生波动,并导致小规模创新网络合作密度的衰减.
  • 模糊联盟合作对策τ值及其计算方法
  • 针对现实合作中存在模糊联盟的情况,利用Choquet积分定义了模糊联盟合作对策τ值,证明了其存在性、唯一性和其他重要性质,讨论了其和模糊核心的关系,并给出凸模糊联盟合作对策τ值的计算公式.最后通过一个算例说明该τ值的有效性与合理性.研究发现,基于Choquet积分的模糊联盟合作对策τ值是对清晰联盟合作对策τ值的扩展,而清晰联盟合作对策τ值仅是其特例.特别地,对于凸模糊联盟合作对策,其τ值计算过程可以简化.
  • 植入Farmigo的城乡互助农业模式优化
  • 构建消费者通过Farmigo聚合与小农户通过合作社联合的以销定产直通车模型,对植入Farmigo前后城乡互助农业的产品价格水平和消费者黏度进行了对比分析与实例验证.研究表明,由于产销规模化直接对接,城乡互助农业植入Farmigo后的生产者产品卖价更高且销量更大,消费者产品买价更低且消费者黏度明显提升,生产者和消费者都实现了Pareto改进,从而使过去只能小众化的城乡互助农业得以借助电商渠道大众化推广.
  • 极端VaR风险测度的新方法:QRNN+POT
  • 由于金融时间序列极端尾部数据的稀疏性,一方面非线性分位数回归存在非线性函数形式选择困难;另一方面非线性分位数回归的极端VaR风险测度精度一直不高.为此,提出了使用神经网络分位数回归(QRNN)模拟金融系统的非线性结构,并使用极值理论的POT方法弥补非线性分位数回归对极端尾部数据信息处理能力的不足,得到了一个新的金融风险测度方法:QRNN+POT,给出了其基本算法,并将其应用于极端VaR风险测度.选取了世界范围内代表性国家股票市场为研究对象,从样本内与样本外两个方面实证比较了QRNN+POT方法与已有的非线性分位数回归模型在VaR风险测度中的表现,结果表明:第一,直接使用非线性分位数回归模型能够准确地得到正常VaR风险测度,而极端VaR风险测度效果却差强人意;第二,使用QRNN+POT方法,极大地改善了极端VaR风险测度效果,能够有效地描述金融危机期间出现的极端风险.
  • 基于藤copula–已实现GARCH的组合收益分位数预测
  • 为准确预测分位数,利用已实现GARCH模型在边缘分布建模中纳入高频信息,通过藤copula刻画资产收益两两之间相异的相依结构,构建了资产组合收益分位数预测的藤copula–已实现GARCH模型.选取中国股市风格指数组合展开实证分析,回测检验结果表明高频信息和异质相依结构是准确预测分位数的关键环节,藤copula–已实现GARCH模型能够提供更准确的资产组合收益分位数预测.
  • 中国股票市场的随机尖点突变模型
  • 采用最新的随机突变建模技术对中国股市建模.通过对自变量的筛选,分别对上证指数和深证综指给出了不同的模型.对历史数据的滚动窗口检验显示,两市优选出的突变模型在数据解释力上均要优于线性模型和伪突变的Logistic模型;中国股市不仅存在预期的不对称性,在特殊的时期还存在交易行为和市场情绪的分化特征.另外,沪市的随机尖点突变特征较深市更为明显,不过这些特征在近年已趋于减弱,表明市场正逐渐成熟.
  • 风险规避供应链的最优两部定价契约
  • 在双边道德风险下,研究了制造商和销售商均风险规避且都具有一定谈判能力下的最优两部定价契约.发展了一种方法来求解最优契约参数,并考察了渠道成员的风险规避、谈判能力和保留效用,以及市场需求波动等外生变量对契约参数的影响,研究表明:最优批发价格随制造商风险规避程度增大而下降,随销售商风险规避程度增大而上升.刻画了市场需求波动影响最优批发价格的临界条件.最后利用数值算例验证了结论的有效性.
  • 双边道德风险下基于CVaR的回购合同协调模型
  • 运用CVaR方法考察了风险中性的供应商和风险规避的销售商联合促销下回购合同的协调问题.构造一个两阶段博弈模型:第一阶段,供应商设定回购合同;第二阶段,供应商实施促销决策,而销售商实施订购和促销决策.运用逆向归纳法对此博弈进行求解.研究表明:第二阶段博弈存在一个纳什均衡.当且仅当销售商的风险规避程度低于某一临界值,且渠道双方第一单位促销努力的边际收益小于其边际成本时,回购合同能够协调具有双边道德风险的供应链.最后用数值算例对文中结论进行了验证.
  • 成本结构离散的两属性电子逆向拍卖机制设计
  • 在由一个采购商和多个供应商组成的电子逆向拍卖系统中,针对供应商成本结构离散且成本和交货期是其私有信息的两属性机制设计问题,为采购商提出一个新的基于协商的多轮逆向拍卖机制.建立基于协商的两层分布式决策模型,提出基于交货期偏差量的交货期让步策略、基于总体目标值的交货期让步策略和基于总体目标值的带有随机的交货期让步策略,并通过数值算例验证了所提让步策略的可行性和有效性.最后通过随机算例对所提的三种让步策略进行对比分析,结果表明基于总体目标值的带有随机的交货期让步策略具有最佳的协商效果.
  • 随机补货间隔且存货影响销售的变质品EOQ模型
  • 基于存货影响销售的变质物品EOQ模型,通过考虑随机补货时间间隔和随缺货量变化的延期供给率对库存订货策略的影响,建立了相应的库存控制模型,分析了模型最优解的存在性和唯一性,并给出了数值算例和主要参数的灵敏度分析.研究结果表明:销售价格,存货影响销售率系数和随机补货时间间隔对销售商订货策略和利润有较大影响.
  • 基于实测数据的交叉路口广义力模型改进
  • 为了更准确的描述道路交叉路口车辆的跟驰行为,在广义力模型的基础上,提出了改进模型.改进模型去掉了Heaviside函数的影响,添加了两车速度差和车间距的高次项对后车加速度影响的补偿项.实验所用的数据是通过Matlab软件处理在西安市边家村实际道路交叉路口所拍摄的车辆跟驰视频中获得的.用实测数据分别对广义力模型和改进模型进行仿真验证实验并对实验结果进行了对比分析,结果表明改进模型能更好地描述实际道路交叉路口的车辆跟驰行为.
  • 基于知识元的突发事件风险熵预测模型研究
  • 突发事件风险预测中受到多因素高维数据和小样本数据信息不完备的约束,无法定量识别和描述事件风险的不确定性.本文根据突发事件已认知的知识要素描述事件的共性本体特征,构建了基于知识元的突发事件风险预测模型.该模型利用状态监测系统的实时数据,根据最佳投影方向对观测样本数据进行降维,将投影特征值隐含的风险信息在风险指标论域内进行扩散,获得突发事件不同风险等级发生的概率,利用风险熵预测突发事件发生的可能性.以2008年长沙突发雨雪冰冻事件为例,对提出的风险预测方法的可行性和有效性进行了验证.研究结果表明,基于知识元的突发事件风险熵能够定量地反映概率事件发生时传递的风险信息,可为应急管理部门科学决策提供依据.
  • 基于广义似然比的图像数据监控方法
  • 针对具有一致性或存在特定模式的产品图像中可能出现的偏移数目未知的问题,提出将图像划分为不可重叠、大小相同的小区域,计算各区域的灰度均值,对所有区域灰度均值的广义似然比统计量求和来构建控制图,从而实现了对该类产品图像的实时监控.利用仿真试验对不同区域大小下控制图的性能进行了对比分析.结果表明,当划分的区域大小与目标偏移的范围一致时,不论图像中出现单个或多个偏移,控制图的检测效果最优.
  • 复杂时间约束的水利工程项目调度问题研究
  • 水利工程项目的调度属于资源受限的项目调度问题,但现实中这类项目存在着一种复杂的时间约束,即项目中的某些活动在特定时间段内不允许执行.针对这类特殊约束,本文提出了一种新的资源受限项目调度扩展模型,设计了多优先规则的启发式算法进行求解.并在此基础上提出了一种混合遗传算法,构造了新的交叉算子同时结合精英保留和双对齐技术来改善解的质量.最后,用调整后的项目调度问题库(project scheduling problem library)大量实例验证了算法的有效性.
  • [Complex Systems]
    基于利益分配的创新网络合作密度演化研究(曹霞;张路蓬)
    [Decision Making and Game Theory]
    模糊联盟合作对策τ值及其计算方法(杨靛青;李登峰)
    植入Farmigo的城乡互助农业模式优化(邵腾伟[1,2];吕秀梅)
    [Financial Engineering]
    极端VaR风险测度的新方法:QRNN+POT(许启发[1,2];陈士俊;蒋翠侠[1,2];刘曦)
    基于藤copula–已实现GARCH的组合收益分位数预测(黄友珀;唐振鹏;唐勇)
    中国股票市场的随机尖点突变模型(林黎)
    [Supply Chain]
    风险规避供应链的最优两部定价契约(代建生)
    双边道德风险下基于CVaR的回购合同协调模型(范波;孟卫东;代建生)
    成本结构离散的两属性电子逆向拍卖机制设计(黄敏[1,2];钱小虎[1,2];金东洋[1,2];王兴伟[1,2])
    随机补货间隔且存货影响销售的变质品EOQ模型(杨善林[1,2];许广繁[1,2];王晓佳[1,2];杨昌辉)
    [Traffic Systems Engineering]
    基于实测数据的交叉路口广义力模型改进(张蓉蓉;郑永安;史忠科)
    [Management Systems Engineering]
    基于知识元的突发事件风险熵预测模型研究(于海峰;王延章;卢小丽;王宁)
    基于广义似然比的图像数据监控方法(何桢;左玲;张敏)
    复杂时间约束的水利工程项目调度问题研究(张松;陈华平;刘建)
    《系统工程学报》封面

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    主  编:王正欧

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