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文献检索:
  • 基于混合Copula的CDO定价模型 免费阅读 收费下载
  • 将广受欢迎的,用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广,其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合,即G—VG混合分布.提出了厚尾的G—vG混合Copula模型型和带有随机相关性的混合模型.这些模型可以有效的模拟CDO定价中的“相关性微笑”问题.在这些G—VG混合Copula模型中,得到了损失分布函数和期望分券层损失的解析表达式.并且用实际数据做了实证分析,把新模型和高斯模型的结果做了比较.实证表明,新模型的结果不仅与市场报价更贴近,而且为相关性结构带来了更多的灵活性.
  • 奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资策略 免费阅读 收费下载
  • 在部分信息且市场利率非零的情形下,应用α-极大极小期望效用(α—MEU)模型区别投资者的含糊和含糊态度,研究资产预期收益率发生紊乱fdisorderl时的投资组合问题.首先,利用倒向随机微分方程理论刻画了α—MEU.其次,给出紊乱时刻的后验概率过程满足的随机微分方程(SDE),以及价值过程所满足的倒向随机微分方程(BSDE).最后,应用鞅论解出指数效用时的最优交易策略和价值过程的明确表达式.关键词:含糊和含糊态度:紊乱问题;鞅;交易策略;部分信息
  • 长程相依过程关于矩完全收敛的精确渐近性质 免费阅读 收费下载
  • 令Xt=∑k=0^∞0αkεt-k为一滑动平均过程,其中εk为均值为零的独立同分布随机变量序列,{αk,K≥0}为满足条件αk-K^-al(k)的实数序列,其中l(k)为缓变函数,当1/2〈α〈1时,托为一长程相依过程,如分数积分过程等.该文得到了长程相依过程五关于一类矩完全收敛的精确渐近性质,此结果可直接得到Xt完全收敛的精确渐近性质.
  • NOD随机变量序列加权和的矩完全收敛性 免费阅读 收费下载
  • 讨论了NOD随机变量序列加权和的矩完全收敛性,获得了NOD随机变量序列加权和的矩完全收敛性的充要条件.这些结论显示了矩完全收敛性和矩条件之间的等价关系,同时推广了Wu Qunying(2011)的结果.
  • 一类高阶齐次微分方程解与其小函数的增长性 免费阅读 收费下载
  • 本文研究了一类高阶齐次线性微分方程的解与小函数的关系,得到了齐次线性微分方程的解以及他们的一阶导数,二阶导数与小函数的关系.关键词:线性微分方程:整函数;小函数
  • 一类具有时滞和阶段结构的捕食者一食饵系统的全局稳定性 免费阅读 收费下载
  • 研究一类具有时滞和捕食者、食饵均具有阶段结构的捕食模型的全局稳定性.首先通过分析特征方程,运用Hurwitz判定定理,讨论了该模型非负平衡点的局部稳定性,并得到了Hopf分支存在的充分条件;其次运用单调迭代方法和比较定理,讨论了该模型的非负平衡点的全局稳定性,从而得到了保证该生态系统永久持续生存与灭绝的充分条件.
  • 离散位势KdV方程的多维相容性 免费阅读 收费下载
  • 众所周知四边形图上的离散位势KdV方程具有三维相容性,该文利用三维相容性的结果,证明了离散KdV方程具有四维和五维相容性:并讨论了四边形图上一般离散方程的多维四面体性质。
  • 给定最大度的单圈偶图的谱半径 免费阅读 收费下载
  • 单圈偶图是边数等于顶点数的简单连通偶图,△(G)表示图G的最大度.文中给出了最大度为△(≥2/n+1)的n阶单圈偶图的谱半径的上界,并刻画了达到该上界的图,文中还证明了当△(G)≥「3/2n+1」+1时,n(≥8)阶单圈偶图G的谱半径随着最大度的递增而严格递增,并在此基础上给出了谱半径排在前17位的n(≥16)阶单圈偶图.
  • Grannell-Griggs-Murphy定理的改进 免费阅读 收费下载
  • 利用Weil型特征标和数估计,证明Grannell—Griggs—Murphy定理对于一切满足q 7(mod12)的素数幂-q成立,改进了现有文献中所得到的定理对于不超过75079的12n+7型素数p成立的结论.
  • 关于多极点的k-格林函数 免费阅读 收费下载
  • 研究了七一Hessian算子对应的多极点忌一格林函数,得到了在k-超凸域上的连续性与边界行为,并通过Lelong-Jensen公式展示了七一Hessian边界测度与k-凸函数在极点处函数值之间的关系.
  • 极大函数交换子在广义Morrey空间的估计 免费阅读 收费下载
  • 摘要:主要讨论了Hardy—Littlewood极大函数,Sharp极大函数以及分数次极大函数与BMO(R^n)函数生成的交换子在广义Morrey空间上有界性的等价刻画.
  • 基于积极集技术求解无约束极大极小问题的摄动SQP方法 免费阅读 收费下载
  • 讨论无约束极大极小(minimax)问题,基于积极集识别技术,结合摄动的序列二次规划(SQP)方法,建立问题的一个数值方法.在相当弱的条件下,算法具有弱全局收敛性,并对算法进行了初步的数值试验.
  • 带移动奇异源热方程的移动网格方法 免费阅读 收费下载
  • 研究了一个带若干奇异源热方程的数值求解,其源的移动由一个常微分方程描述.基于移动观察区域和区域分解思想提出了一个移动网格预估校正算法.网格方程可自然的通过并行高效求解,算法避免了跳跃信息M的计算而使物理方程的离散格式变得非常简单,且仍保持了空间上的二阶收敛性.数值例子验证了算法的收敛性和高效性,并模拟了非线性源函数带来的爆破现象.
  • 《高校应用数学学报》中、英文版征稿简则 免费阅读 免费下载
  • 一《高校应用数学学报》是综合性的应用数学刊物,侧重刊登数面的研究成果以及有关这方面的进展情况的综合介绍,兼及有关数学建模,计算方法以及应用数学理论和方法方面的论文及综合介绍。它的任务是推动我国的应用数学研究和人才培养工作,反映应用数学的最新成果,促进国内外学术交流,为加速实现我国社会主义现代化服务。
  • 《高校应用数学学报:A辑》封面
      2013年
    • 01
    • 02

    主管单位:国家教育部

    主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会

    主  编:林正炎

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