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文献检索:
  • 金融中的Levy模型及其仿真 免费阅读 收费下载
  • 近20年来,金融Levy模型与蒙特卡洛仿真技术日益受到重视.在连续时间过程的金融建模中带跳跃的Levy模型相比于连续轨道的布朗运动模型能很好地刻画市场的跳跃,更好地拟合金融数据的统计特征,更准确地对衍生品定价.但是,相较于经典的Black—Scholes模型,用Levy模型对衍生品定价以及求解对冲策略的计算复杂度大大增加.蒙特卡洛仿真成为Levy模型计算中最重要的方法之一.首先详细地介绍了Levy模型引入的背景,并引出仿真方法在其中重要的应用价值.最后,简要地给出了Levy过程仿真及其梯度估计的基本方法.
  • 军事运筹学的过去、现在和未来 免费阅读 收费下载
  • 军事运筹学是从20世纪初发展起来的一门跨领域交叉学科,主要研究解决军事问题的定量分析和决策优化的理论和方法,以做出最优或满意的决策.回顾军事运筹学的发展历程和国内军事运筹学的发展状况,简要介绍军事运筹学的主要理论方法和研究内容,展望军事运筹学未来发展趋势.
  • 中国邮递员问题50年 免费阅读 收费下载
  • 首先介绍一般邮递员问题,涉及费甩、服务侧、衔接费用、次序等要素.然后简要综述过去50年来中国邮递员问题、有向图上中国邮递员问题、带风向的邮递员问题、混合图上邮递员问题以及乡村邮递员问题等一般邮递员问题的特殊情况的研究进展,突出问题的线性规划描述及相应的组合多面体结构,着重讨论问题的模型、精确算法及其时间复杂度、NP-困难情形下的近似算法及其性能比.
  • 批到达M/G/1重试排队的队长的尾渐近 免费阅读 收费下载
  • 用随机分解法研究成批到达服务时间为次指数分布的重试排队中队长的尾行为,得到了该系统与其相应的标准排队系统队长尾分布的关系;对次指数尾,结果也能用于正则变化尾,进而得到正则变化尾渐近.
  • 带批运输的两台同型机排序问题的改进算法 免费阅读 收费下载
  • 研究带批运输的两台同型机排序问题.在该问题中,工件在两台同型机上加工,完工的工件由一辆容量为z的车运输到客户.这里假设工件有不同的物理大小,目标是求一个时间表使得所有工件送达客户且车回到机器所在位置的时间最小,给出了一个(14/9+ε)-近似算法.
  • 一类连续可分离背包问题的直接算法 免费阅读 收费下载
  • 对于一类带有单个线性约束以及盒约束的一般连续可分离二次背包问题给出了一种直接的算法,根据模型特有的结构,通过调节线性约束的拉格朗日乘子A的取值范围,以及在算法求解过程中通过判断目标函数一次项中的变量是否在盒约束范围内,来逐步确定所有变量的最优值,并通过该算法得到的实验结果与其他算法的比较,说明了这种算法的可行性和有效性.
  • 基于贝叶斯信息更新的风险规避库存策略研究 免费阅读 收费下载
  • 在贝叶斯库存控制研究中一个著名的结论是:当缺货需求不能被观测到时,最优贝叶斯库存水平总会高于短视策略库存水平,原因是决策者需要通过多订货来获取对需求分布的认识.这是基于风险中性的研究,然后现实中决策者都期望规避风险.基于贝叶斯信息更新研究了风险规避背景下需求部分可观测的多周期报童问题,决策者的周期内效用函数满足独立可加性公理.通过引入非正规化概率,研究发现,对风险规避的决策者,当其效用函数具有不变绝对风险规避特征时,最优贝叶斯库存水平也会高于短视策略库存水平.非正规化概率简化了动态规划方程与结果的证明.
  • 具有定价和开机成本的生产-库存系统的最优(s,d,s)策略 免费阅读 收费下载
  • 考虑一个具有有限容量和开机成本的连续盘点生产.库存系统,其控制策略为(s,d,s)策略.未被满足的需求都会丢失.当机器处于关闭状态时,库存产品可以两个不同的价格进行销售.当机器处于开机状态时,库存只能以较高的价格进行销售.研究了如何发现该系统下的最优(s,d,s)策略,并开发了用于计算最优控制参数的有效算法.
  • 鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型 免费阅读 收费下载
  • 考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.
  • 基于加工时间之和学习效应下的单机成组排序问题 免费阅读 收费下载
  • 研究具有加工时间之和学习效应下的一个新型成组排序问题,工件的学习效应是之前工件加工时间之和的函数,组学习效应是成组加工所在的位置的函数.考虑最大完工时间和总完工时间两个问题,证明了这两个问题都是多项式时间可解的,并提出了相应的多项式时间算法.
  • 无罚函数和滤子的QP-free非可行域方法 免费阅读 收费下载
  • 提出了求解光滑不等式约束最优化问题的无罚函数和无滤子QP—free非可行域方法.通过乘子和非线性互补函数,构造一个等价于原约束问题一阶KKT条件的非光滑方程组.在此基础上,通过牛顿-拟牛顿迭代得到满足KKT最优性条件的解,在迭代中采用了无罚函数和无滤子线搜索方法,并证明该算法是可实现,具有全局收敛性.另外,在较弱条件下可以证明该方法具有超线性收敛性.
  • 带有惩罚和软容量约束的下界设施选址问题的双标准近似算法研究 免费阅读 收费下载
  • 研究带惩罚和软容量约束的下界设施选址问题.扩展Guha等(Guha S,Meyerson A,Munagala K.Hierarchical placement and network design problems[C]//Proceedings of Foundations of Computer Science,2000:892328,DOI:10.1109/SFCS.2000.892328)和Karger等(Karger D R,Minkoff M.Building steiner trees with incomplete global knowledge[C]//Proceedings of Foundations of Computer Science,2000:892329,DOI:10.1109/SFCS.2000.892329)的工作到带有惩罚的下界约束设施选址问题,提出了一个新的双标准近似算法,得到了同样的近似比1+α/1-α ρ.进一步考虑带惩罚和软容量约束的下界设施选址问题,得到了近似比为21+α/1-αρ的双标准近似算法.
  • 《运筹学学报》封面
      2013年
    • 01
    • 02
      2010年
    • 01

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