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文献检索:
  • 基于新型负指数期望效用的投资组合选择模型 免费阅读 下载全文
  • 结合现有文献对最优投资决策问题的讨论,提出了一类满足单调性和凹性的新型负指数效用函数,并给出数学和经济学上的合理解释.通过多种类型的加权函数以及对尾部的恰当描述,损失分布的厚尾现象得到更加有效地控制.利用L-统计量估计新型期望效用,并说明其合理性.进一步地,构建了兼顾多种市场摩擦因素的实际投资组合选择模型.选用中国和美国股票市场的数据进行实证研究.结果表明了新期望效用的优越性和鲁棒性.
  • 具有随机工资的养老金最优投资问题 免费阅读 下载全文
  • 在三种目标函数下,研究了具有随机工资的养老金最优投资问题.第一种是均值-方差准则,第二种基于效用的随机微分博弈,第三种基于均值-方差准则的随机微分博弈.随机微分博弈问题中博弈的双方为养老金计划投资者和金融市场,金融市场是博弈的虚拟手.应用线性二次控制理论求得了三种目标函数下的最优策略和值函数的显式解.
  • 具有学习效应的三层供应链排序问题 免费阅读 下载全文
  • 研究了具有学习效应的三层供应链排序问题.多个客户分布在不同位置,每个客户都有订单需要制造商进行生产.制造商需要针对每一个不同订单的客户从不同的地方进购对应的原材料进行生产,生产完工后需要利用有限的车辆将工件运输到相应客户处.要求每辆运输车装载尽可能多的货物才开始运输.利用动态规划算法研究了最大流程时间、总流程时间以及最大延迟三个目标函数.
  • 基于一类新方向的宽邻域路径跟踪内点算法 免费阅读 下载全文
  • 基于一类带有参数θ的新方向,提出了求解单调线性互补问题的宽邻域路径跟踪内点算法,且当θ=1时即为经典牛顿方向.当取θ为与问题规模n无关的常数时,算法具有O(nL)迭代复杂性,其中L是输入数据的长度,这与经典宽邻域算法的复杂性相同;当取θ=(n/βτ)-(1/2)时,算法具有O(n-(1/2)L)迭代复杂性,这里的β,τ是邻域参数,这与窄邻域算法的复杂性相同.这是首次研究包括经典宽邻域路径跟踪算法的一类内点算法,给出了统一的算法框架和收敛性分析方法.
  • 向量优化问题中的弱S-有效解 免费阅读 下载全文
  • 在局部凸拓扑线性空间中,提出了集值向量优化问题的弱S-有效解和S-次似凸性概念.在S-次似凸性假设下建立了择一性定理,并利用择一性定理建立了弱S-有效解的标量化定理.此外,通过几个具体例子解释了主要结果.
  • 数学规划与约束规划整合下的多目标分组排序问题研究 免费阅读 下载全文
  • 分组排序问题属于NP-难题,单纯的数学规划模型或约束规划模型都无法在有效时间内解决相当规模的此类问题.控制成本、缩短工期和减少任务延迟是排序问题的三个基本目标,在实际工作中决策者通常需要兼顾三者,并在三者之间进行权衡.多目标分组排序问题的研究增强了排序问题的实际应用价值,有利于帮助决策者处理复杂的多目标环境.然而,多目标的引入也增加了问题求解难度,针对数学规划擅长寻找最优,约束规划擅长排序的特点,将两类方法整合起来,提出一个基于Benders分解算法,极大提高了此类问题的求解效率.
  • 极大极小随机规划逼近问题最优解集和最优值的稳定性 免费阅读 下载全文
  • 研究了特殊的二层极大极小随机规划逼近收敛问题.首先将下层初始随机规划最优解集拓展到非单点集情形,且可行集正则的条件下,讨论了下层随机规划逼近问题最优解集关于上层决策变量参数的上半收敛性和最优值函数的连续性.然后把下层随机规划的ε-最优解向量函数反馈到上层随机规划的目标函数中,得到了上层随机规划逼近问题的最优解集关于最小信息概率度量收敛的上半收敛性和最优值的连续性.
  • 提前预知信息的在线分批排序问题 免费阅读 下载全文
  • 研究工件可提前预知信息的在线分批排序问题,工件的预知信息时间依时间到达,目标为极小化最大完工时间.已知从工件的信息可预知到该工件可加工需要时间a,所有工件的最大加工时间为p_(max),多个工件可以作为一批被机器同时加工,批的加工时间为该批工件中最长加工时间.对于批容量无限的单机问题给出一个在线算法γH-∞,并证明其竞争比和问题的下界都为1+γ,其中γ=(-1+(1+(4p(max))/(p(max)+a)))/2,进而算法是最优的.
  • 状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略 免费阅读 下载全文
  • 假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数效用为目标,研究了保险公司的超额损失再保险-投资问题.运用动态规划方法,得到最优再保险-投资策略的解析解以及最优值函数的半解析式.最后,通过数值例子,分析了模型各参数对最优值函数和最优策略的影响.
  • 基于生存理论的线性微分博弈系统识别域的判别 免费阅读 下载全文
  • 利用生存性理论,研究线性微分博弈系统的一个有界识别域问题.采用生存性理论来研究线性微分博弈系统的有界多面体(有限点集的凸包)的识别域问题,给定的方法只需要检验该多面体在极点处是否满足生存性条件.进而,利用生存性与识别域的关系,即可判断此多面体是否是系统的识别域,简便易行.
  • 无爪图中不相邻子图P4和K1度和条件下的哈密尔顿连通性 免费阅读 下载全文
  • 研究子图的度和图的哈密尔顿性的关系,证明图G是一个n阶3-连通无爪图且最小度δ(G)≥4,如果图G中任意两个分别同构于P4,K1的不相邻子图H1,H2满足d(H1)+d(H2)≥n,则图G是哈密尔顿连通.
  • 参数弱向量平衡问题解集映射的连续性 免费阅读 下载全文
  • 运用非线性标量化方法,讨论参数弱向量平衡问题解集映射的上半连续性和下半连续性,并举例说明了所得结果的正确性.
  • 关于分数k-因子临界图与分数k-可扩图的若干结果 免费阅读 下载全文
  • 一个简单图G,如果对于V(G)的任意k元子集S,子图G-S都包含分数完美匹配,那么称G为分数后-因子临界图.如果图G的每个k-匹配M都包含在一个分数完美匹配中,那么称图G为分数k-可扩图.给出一个图是分数k-因子临界图和分数k-可扩图的充分条件,并给出一个图是分数k-因子临界图的充分必要条件.
  • 《运筹学学报》封面
      2010年
    • 01

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