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文献检索:
  • 罕见灾难事件的福利减损效应研究 免费阅读 下载全文
  • 通过修正随机消费函数,构建了包含罕见灾难状态的理论模型,并根据中国经验消费数据测算了罕见灾难事件对国民福利的减损效应.研究发现:罕见灾难事件对国民经济福利的减损效应相当大,在合理的参数范围内,为通常意义上的经济波动福利减损效应的数十倍.罕见灾难事情的持续时间越长,福利减损效应越显著.相应的防灾减灾措施,可以有效降低灾难风险,进而提升灾难发生期的国民经济福利.因此,科学制定合理的宏观经济政策是必要的,其作用主要体现于缩短国民经济处于罕见灾难状态的时长、降低可避免的罕见灾难发生的概率以及减轻罕见灾难发生后经济衰退的幅度.
  • 房地产产业链相依结构演化及其危机传染效应研究 免费阅读 下载全文
  • 以钢铁、有色金属、家用电器、房地产、建筑材料、建筑装饰、银行、非银金融和机械设备九大申万一级行业指数所代表的房地产产业链为研究对象,通过采用R-VineCopula方法来刻画房地产产业链上行业间相依结构及其在2008年金融危机冲击下的结构演化特征.研究结果表明:房地产产业链上各行业间普遍存在对称、厚尾的相依结构,行业间相依性水平较高;机械设备业在整个房地产产业链上起到了枢纽中心的连接作用;金融危机的发生增强了房地产产业链的总体相依性水平,危机传染效应显著;与C-VineCopula和D-VineCopula方法相比,R-VineCopula更适合来刻画我国房地产产业链的相依结构特征.
  • 互联网金融创新与监管边界的演化博弈分析 免费阅读 下载全文
  • 互联网金融创新的本质是嵌入互联网基因创新金融的业务服务方式,但无法消除金融的固有风险,因此把握互联网金融创新与监管边界的平衡关系是互联网金融健康发展的关键.首先,在分析互联网金融创新主体与监管部门之间博弈行为的基础上,构建互联网金融创新发展中两者之间的动态博弈模型.其次,运用演化博弈方法探讨双方群体博弈行为规律,解释互联网金融创新发展与监管边界之间关系.最后,监管条例的出台是从没有监管边界、双方博弈边界到确认监管边界的动态博弈过程.
  • 均值-方差准则下具有负债的随机微分博弈 免费阅读 下载全文
  • 研究了均值一方差准则下,具有负债的随机微分博弈.研究目标是:在终值财富的均值等于k的限制下,在市场出现最坏的情况下找到最优的投资策略使终值财富的方差最小.即:基于均值-方差随机微分博弈的投资组合选择问题.使用线性-二次控制的理论解决了该问题,获得了最优的投资策略、最优市场策略和有效边界的显示解.并通过对所得结果进行进一步分析,在经济上给出了进一步的解释.通过本文的研究,可以指导金融公司在面临负债和金融市场情况恶劣时,选择恰当的投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小.
  • 基于人工神经网络和随机游走模型的汇率预测 免费阅读 下载全文
  • 由于金融数据具有随机性特征,使得建模和预测变得极其困难.提出一种组合预测方法,即假定任何金融时序数据由线性和非线性两部分组成,将其中线性部分的数据通过随机游走(Rw)模型进行模拟,剩余的非线性残差部分由前馈神经网络(FANN)和诶尔曼神经网络(EANN)协同处理.从实证结果可知,该组合方法相比单独使用RW、FANN或EANN模型有更高的预测精度.
  • 基于KNN和Bayes算法的组合分类器的垃圾评论识别研究 免费阅读 下载全文
  • 产品垃圾评论在一定程度上影响了评论信息的参考价值,本文旨在建立识别模型将垃圾评论从评论文本中剔除,保留真实的产品评论。首先,分析了产品评论的特点,从数据搜集、文本预处理、互信息检验、文本表示4个模块提取了14个特征。然后,利用高互补性建立了基于KNN和Bayes算法的组合分类器模型。最后,利用交叉验证对iPhone6Plus的产品评论进行检验,得到评价指标分别为:正确识别率75.3%、召回率82.1%以及F1值77.5%.
  • 具有时滞响应的择好期权定价 免费阅读 下载全文
  • 假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略.
  • 营运资本与公司综合治理对公司价值影响研究 免费阅读 下载全文
  • 拓展Faulkender和Wang(2006)模型,引入公司综合治理水平变量,分析了公司综合治理水平和营运资本对公司价值的影响.运用我国A股市场2008~2013年数据进行实证,证实公司综合治理水平与营运资本对企业价值影响显著;边际营运资本价值小于边际现金价值,企业在现有营运资本水平下增加营运资本投资,将降低企业超额收益率,减少企业投资价值;商业性企业比工业性企业、高治理效率企业比低治理效率企业、受融资约束企业比不受融资约束企业具有更高的边际营运资本价值.
  • 基于SBM模型的我国省际能源环境效率研究 免费阅读 下载全文
  • 将SBM模型与四阶段DEA方法结合,研究了我国30个省市地区2004~2012年间省际全要素能源环境效率,同时考察了地区投入与产出松弛量,并对其影响因素进行了深入分析。研究发现:环境约束的影响明显,科学评价能源环境效率必须把环境污染引入全要素能效测度之中;随着时间发展,各省间的效率存在优者愈优、劣者愈劣的两级分化趋势.对松弛量的Tobit回归结果显示:GDP是改善能源环境效率的有利因素,外商直接投资、产业结构以及能源消费结构是其不利因素,技术改进和环境治理对提高效率无显著影响;外部因素差异对能源环境效率有显著地影响,剔除外部因素差异的影响,将使效率能得到有效改善.
  • 约束形式下广义最大元Nash均衡的存在性 免费阅读 下载全文
  • 运用广义最大元方法在非传递性偏好下给出了博弈均衡的存在性定理,推广了一些经典的博弈均衡存在性定理.在文中介绍策略式博弈的Nash均衡具有宽泛的条件,在微观经济理论中有广泛的应用.
  • 基于GA-RS-LR算法的公司财务与个股投资探究 免费阅读 下载全文
  • 运用遗传算法-粗糙集-逻辑回归方法(GA—RS-LR)探讨我国A股上市公司财务与股票收益的关系.运用GA-RS方法获得财务指标最优约简;运用LR模型探求两者关系.最终,经GA-RS约简,60个财务指标中有17个对股票投资有重要影响;通过LR模型,4个指标具有显著效应;其中,负债与权益市价比为5.82%负效应,其余为正效应.对2015年股票相对波动进行预测得到70%的准确率,验证了GA-RS-LR模型对中长期投资的有效性.
  • 过度离散型数据的统计模拟与分析 免费阅读 下载全文
  • 针对车险索赔次数数据经常出现的过度离散问题,采用数值模拟的方法,分别使用泊松模型(Poisson)、负二项回归模型(NB)以及广义泊松模型(GP)对不同程度的过度离散车险索赔次数数据进行拟合,并用均方误差、偏差以及AIC和BIC准则对Poisson、NB、GP三种模型的优良性进行比较分析,得到了不同条件下三种模型的优良性,并针对不同的条件给出了模型选择的建议.
  • 索赔相关的Poisson—Geometric风险模型研究 免费阅读 下载全文
  • 研究了保费到达为复合Poisson-Geometric过程的索赔相关风险模型,通过模型转化得到了破产概率的表达式及其上界.进一步地,将模型推广为带干扰的情形,得到了相应的结果.
  • 具有风险相依结构的平衡信度估计 免费阅读 下载全文
  • 在保险实务中,风险之间具有一定的相依结构.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,采用正交投影的方法求解了最优问题,在平衡损失函数下得到了风险等相关的齐次和非齐次信度估计.结果表明得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式.
  • 谱负Lévy过程位势测度的推广 免费阅读 下载全文
  • 位势测度在占位时的求解过程中是一个重要的工具,对谱负Levy过程的位势测度进行了推广.在目前已有位势测度结论的基础上运用维纳-霍夫分解方法,求出了谱负Levy过程X在0〈a〈b时,形式为Ex∫τa+τb+e^-a1{xt∈dy,t〈τ0-}dt的位势测度.其表达式用谱负Levy过程的尺度函数和拉普拉斯的逆函数表示.这些表达式可以应用到一些Levy风险过程相关的破产时间问题的研究中.
  • 具有相依结构离散时间模型破产概率的上界 免费阅读 下载全文
  • 研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题.其中,索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上界估计.最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较.
  • 具有质量安全惩罚主导权零售商与供应商的食品安全检测决策 免费阅读 下载全文
  • 针对食品质量安全检测问题,建立了一个供应商与一个具有质量安全惩罚主导权零售商关于质量安全检测水平的优化模型,分析了他们各自独立与合作一体化模式下的质量安全检测水平决策,重点探讨了零售商对供应商的质量安全惩罚额对双方检测水平决策的影响.结果表明:当零售商对供应商的惩罚额较高时,供应商与零售商的质量安全检测水平都会随着惩罚额的增加而提高等主要结论.最后,为加强我国食品质量安全检测提供了对策.
  • 基于反馈回归法的用电量预测模型研究 免费阅读 下载全文
  • 多元线性回归法是用电量预测中常用的一种方法,带反馈的多元线性回归法是一种改进的回归方法,具有更高的精度.本文在此基础上进行了多次反馈,即利用带多次反馈的多元线性回归法,结合SPSS软件进行统计分析,并以陕西省用电量为例探究分析多次反馈的多元线性回归法在用电量预测中的应用,从而得到更精准的用电量预测模型.最后以四川省的用电量数据对模型进行了验证,体现出了该模型的优越之处.
  • 下层独立的一主多从双层随机线性规划问题研究 免费阅读 下载全文
  • Herminia I.Calvete等研究了一主多从双层确定性线性规划M题,证明了这类M题等价于一类常规的双层线性规划问题.本文在此基础上,推广确定型的问题到随机型优化情况,考虑了一类下层优化相互独立的一主多从双层随机优化问题(SLBMFP).在特定的随机变量分布条件下,理论上证明了该类问题可以转化为一主一从双层确定性优化问题.本文的研究对于求解一主多从双层随机优化模型,解决此类模型在实际应用中的问题具有一定的意义.
  • [金融工程]
    罕见灾难事件的福利减损效应研究(丁志帆)
    房地产产业链相依结构演化及其危机传染效应研究(郭文伟)
    互联网金融创新与监管边界的演化博弈分析(周四清;郭琴)
    均值-方差准则下具有负债的随机微分博弈(杨鹏;王震;孙卫)
    基于人工神经网络和随机游走模型的汇率预测(洪嘉灏;李雄英;王斌会[1,2])
    基于KNN和Bayes算法的组合分类器的垃圾评论识别研究(梁曌;陈思宇;梁小林;康欣)
    具有时滞响应的择好期权定价(张玉林;李亚琼;罗汉)
    [数理经济]
    营运资本与公司综合治理对公司价值影响研究(s杨招军;孙雯婷;甘柳)
    基于SBM模型的我国省际能源环境效率研究(周四军;陈强;苏文力)
    约束形式下广义最大元Nash均衡的存在性(左勇华[1,2])
    基于GA-RS-LR算法的公司财务与个股投资探究(瞿尚薇;王斌会)
    过度离散型数据的统计模拟与分析(李荣;陈莉;王平鲜)
    索赔相关的Poisson—Geometric风险模型研究(周绍伟;南长全)
    具有风险相依结构的平衡信度估计(程兵;陈萍)
    谱负Lévy过程位势测度的推广(周林;陈晔;邝雪冰)
    具有相依结构离散时间模型破产概率的上界(魏龙飞)
    具有质量安全惩罚主导权零售商与供应商的食品安全检测决策(费威)
    基于反馈回归法的用电量预测模型研究(任芳玲;吴娜;乔克林)
    下层独立的一主多从双层随机线性规划问题研究(纪斌;童小娇;耿玉苹)
    《经济数学》封面

    主管单位:国家教育部

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