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文献检索:
  • 我国农产品价格的结构变化特征及影响因素分析
  • 农产品价格波动对整个国民经济的均衡发展有重要影响。文章根据Bai和Perron的结构变点检验方法对我国农产品价格指数序列中包含的结构转折点进行诊断,从供求结构改变、农业生产成本变动、国际农产品价格变化和政策变化等角度分析了1998年1月至2015年12月期间4个转折点的成因和属性,同时进一步以其中的2002年8月结构转折点为界,运用SVAR模型分别对入世前后我国农产品价格与国际农产品价格、农业生产资料价格和通货膨胀率等宏观经济变量间的相互作用程度和时滞问题进行检验和对比分析,发现入世后随着农产品流通和定价的市场化程度的增强,生产成本、国际农产品价格和货币供给与我国农产品价格之间的作用亦有所加强,同时国内农产品价格与其它消费品价格之间的关系也发生了明显变化,并以此为依据提出了针对缓解我国农产品价格结构变化的对策建议。
  • 创新技术进步要素偏向视角下区域异质性研究--基于SFA和广东数据的实证分析
  • 关于创新技术进步要素偏向视角下的区域发展异质性,少有研究关注。本文运用随机前沿超越对数生产函数模型和2006-2014年广东省市际面板数据做实证分析,测算出各要素偏向指数,进而根据测算结果将广东省划分成三个区域并对各区就创新活动和经济发展两方面异质性作对比研究。研究发现:(1)广东省创新技术进步整体偏向资本,偏向指数大都介于0-0.5且呈"N"型;(2)全省"创新断层"明显,一区创新技术进步整体偏向创新型人力资本,偏向指数在0.5左右且呈"U"型;二区创新技术进步为希克斯中性;三区创新技术进步偏向资本,偏向指数波动很大且呈"M"型。广东要加快实施创新驱动发展核心战略,把握创新技术进步要素偏向、构建适合各区创新和经济发展特质的创新体系至关重要。
  • 中国经济增长与碳排放之间的关系研究--基于非参数bootstrap方法构建的VEC模型
  • 本文基于结构突变的VEC模型,以政府2000年颁布的大气环境治理政策作为外生变量,分析了1982-2013年间我国碳排量与经济增长之间的关系,并通过非参数bootstrap方法对参数的置信区间重新构建。通过蒙特卡洛试验发现,基于传统渐进分布的Granger检验其结果会出现较为明显的统计功效的扭曲,反衬出使用bootstrap方法修正的必要性。结果显示:从长期看,我国碳排量与经济增长、政府投资、能源消耗及FDI存在着协整关系;碳排量是GDP增长的Granger原因,能源消耗与碳排量互为因果;而大气治理政策并不会对经济增长或碳排量产生影响。最后基于实证结果对我国低碳发展提出一些建议。
  • 因变量缺失下部分线性变系数模型的稳健估计
  • 本文讨论因变量缺失下部分线性变系数模型在误差项和解释变量都含有异常点时的稳健估计问题。首先用局部加权线性光滑方法得到非参数部分的稳健估计,然后再得到参数部分的估计,并证明参数和非参数估计量的渐近正态性。最后模拟研究有限样本下估计量的表现。
  • 基于非参数贝叶斯方法的随机波动建模与应用
  • 本文利用非参数贝叶斯方法进行随机波动建模。通常的参数随机波动模型适用于证券市场中的综合指数数据,而对个股数据和小范围指数数据的拟合效果较差,主要原因是其收益率数据的变化规律更为复杂、具有更厚的尾部行为,而非参数贝叶斯方法的随机波动模型无需进行分布假设,具有很强的灵活性。本文利用SV-DPM模型对IBM的股票价格数据和上证50指数数据进行建模,研究发现非参数随机波动模型能拟合参数随机波动模型难以扑捉到的数据特征,实证表明有充分的依据支持非参数贝叶斯随机波动模型。论文的研究有助于捕捉金融资产的时变波动性质,能更好的揭示金融市场的运行规律,为期权定价和金融风险管理提供依据,对于防范与控制金融风险有着重要意义。
  • 伞形序约束下细胞抑制剂两步剂量寻找方法
  • 剂量寻找(dose-finding)方法在临床试验第Ⅱ阶段中发挥着重要作用。找到一个适合的剂量寻找方法可以节省大量的时间和资金。在一众临床试验剂量寻找的统计方法中,两步剂量寻找(two-stage dose-finding)方法不仅能够快速得到目标剂量,还能够保证结果的有效性。针对疗效剂量的伞形序约束问题,改进后的两步剂量寻找方法是一种表现良好的方法。
  • 基于Spatial AIC准则的空间自回归模型变量选择研究
  • 变量选择直接决定着空间计量经济模型的有效程度与实证研究结果。为有效解决空间自回归模型(即SAR模型)的变量选择问题,本文利用Kullback-Laible信息量最大化,把AIC准则运用到SAR模型构建,推导出Spatial AIC统计量,提出Spatial AIC准则。然后利用统计理论证明Spatial AIC准则选择SAR模型变量的渐近最优性;利用蒙特卡洛模拟方法,比较Spatial AIC准则、经典AIC准则和Lasso方法用于SAR模型变量选择的有限大样本性质;利用空间相关的沪深300成分股股票收益率数据,采用Spatial AIC准则和Lasso方法,分别构建股票收益率财务因素的空间自相关模型,实证比较其相对有效性。三种结果均表明Spatial AIC准则能够更好地解决SAR模型变量选择问题。
  • 高维混料模型的LASSO变量选择
  • 变量选择是统计建模中重要的问题。当试验数据维数很高时,传统变量选择方法的应用受到了很多制约。本文以高维混料试验为基础,比较了AIC准则和LASSO在变量选择问题上的优良性。通过实例验证,LASSO可以快速且准确地对高维混料模型中的变量进行筛选,从而得出最优模型,达到降低成本、提高利益的目的。
  • 充电桩运行异常率预测
  • 充电桩运行是否稳定关系到电动车充电网络整体运行效率。对充电桩运行的异常率进行预测,可以为运营部门提前做好运营决策。本文使用冀北地区电动车充电网络运行数据,针对充电桩异常记录的特征,将广义AR(q)模型和回归模型进行组合,对冀北地区电动汽车充电网络的异常率进行了预测,预测绝对误差平均在0.0044,得到了可以接受的预测效果。
  • 基于产权性质分析的碳绩效对财务绩效的影响研究
  • 本文以2006年至2016年沪深两市的A股制造业上市公司为样本,通过行业碳排放量估算公司碳绩效,分析碳绩效对财务绩效的影响。研究发现:(1)国内的碳信息披露水平仍然很低,自愿披露企业不多且企业之间碳排放量披露标准不一致;(2)企业提高碳绩效水平有利于增加财务绩效,企业承担减排责任能够优化自身形象、改善与利益相关者的关系;(3)不同产权性质的企业碳绩效对财务绩效的影响存在差异,非国有企业碳绩效的提升更能显著提高财务绩效;(4)碳绩效对财务绩效的影响具有持续增长性,企业积极节能减排能够帮助其实现短期、长期的财务效益;(5)碳绩效与财务绩效会互相影响。
  • 城市创新性特质对房价分化影响的实证研究
  • 楼市"去库存",任重而道远,房地产市场荣衰分化严重,根本之源为何,值得深究。本文从城市创新性特质的内涵出发,分析城市创新性的特征体系,构建中国35个大中城市的商品住宅价格和土地价格的非线性实证模型,利用数据驱动的思想,由实例数据出发建立半参数模型及广义矩估计(GMM)的方法建立线性和非线性结构中参数的相合估计,合理诠释城市创新性特质对房地产价的非线性影响机理。研究表明:城市的创新性特征对于房地产市场具有更为突出的正相关作用,溢出效应显著,是引致中国房价分化的内爆力。
  • 基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究
  • 传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本文考虑随机波动率模型下的期权定价问题,并针对我国上证50ETF期权进行实证分析。为了解决定价模型的参数估计问题,采用上证50ETF及其期权价格数据,建立两步法对定价模型的参数进行估计。该估计方法保证了定价模型在客观与风险中性测度下的一致性。采用2016年1月到2017年10月的上证50ETF期权价格数据为研究样本,对随机波动率模型进行了实证检验。结果表明,无论是在样本内还是样本外,随机波动率模型相比传统的常数波动率B-S模型都能够获得明显更为精确和稳定的定价结果,B-S模型的定价误差总体偏大且呈现较高波动,凸显了随机波动率对于期权定价的重要性。另外,随机波动率模型对于短期实值期权的定价相比对于其它期权的定价要更精确。
  • 应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响
  • 全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显著的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显著。
  • 空气污染对地方重污染企业的股票收益率及盈余管理的影响
  • 雾霾等空气污染引发全社会的广泛关注。在这种压力下,空气污染对地方重污染企业的股票收益率的影响如何?地方重污染企业是否已经开展了盈余管理?影响幅度有多大?这种影响随时间有何变化?这类研究比较少见。本文采集了19个省2008-2016年间的空气污染数据、重污染企业的相关财务数据,检验雾霾等空气污染对重污染企业股票收益率及盈余管理的影响。结果发现:(1)当空气严重污染时(AQI=300),对股票收益率产生了显著的负面影响,且结果是稳健的;空气污染对股票收益率的负面影响存在着时间效应,2013年之后的负面影响开始显著起来。(2) 2008-2009年间,企业在断点API=100处和API=200处有向下做盈余管理的现象,在断点API=300处有向上做盈余管理的现象;2010-2012年间、2008-2012年间,企业在断点API=100、200、300处都有向下做盈余管理的现象;2015-2016年间,企业在各断点处不存在明显向下的盈余管理行为,尤其在断点AQI=300处,盈余管理为正值。本文对原因做了简要探讨,所得结论可以为政府监管部门、投资者和企业经营者提供参考。
  • 跨国公司国际转移定价问题研究--基于古诺博弈模型的策略分析
  • 跨国公司作为世界各国或地区开展国际贸易和海外投资的重要载体在国际舞台上的作用逐渐凸显,成为连接世界主要经济体的重要纽带。随着海外投资活动兴起和跨国公司全球营销网络的拓展,国际转移定价策略逐渐成为跨国公司全球经营战略的组成部分之一,在优化生产资源国际调配、降低内部交易成本和提高公司整体利润等方面的作用不容忽视。为此,本文从跨国公司转移定价策略出发,运用古诺博弈模型推理并探讨了跨国公司采取转移定价的策略选择可能性,提出了引导我国企业合理制定转移定价的策略启示,以期规避海外经营风险,提高我国企业海外投资效率,增加经营利润。
  • 公司盈余预测与资本成本估算--截面回归模型预测VS.分析师预测
  • 盈余预测数据的合理利用有助于提高资本成本估算的准确度,截面回归预测模型是近几年来盈余预测研究的热点问题。本文基于中国上市公司的数据以及分析师的盈余预测数据,对公司盈余预测质量以及与资本成本估算质量之间的关系进行了检验。结果显示,中国分析师的盈余预测质量较高,但是根据预测盈余估算的资本成本与可实现报酬率、与风险因素的关系,截面回归预测模型尤其是基于HVZ模型的盈余预测可以取得更好的资本成本估算结果。
  • [统计应用研究]
    我国农产品价格的结构变化特征及影响因素分析(崔畅;李国伟)
    创新技术进步要素偏向视角下区域异质性研究--基于SFA和广东数据的实证分析(朱芳芳)
    中国经济增长与碳排放之间的关系研究--基于非参数bootstrap方法构建的VEC模型(张恪渝;廖明球)
    [方法研究与探讨]
    因变量缺失下部分线性变系数模型的稳健估计(李小亮[1,2];陈艳)
    基于非参数贝叶斯方法的随机波动建模与应用(蒋远营;张波[2,3])
    伞形序约束下细胞抑制剂两步剂量寻找方法(张宝学;张超)
    基于Spatial AIC准则的空间自回归模型变量选择研究(王周伟;陶志鹏;张元庆)
    [数据化管理]
    高维混料模型的LASSO变量选择(冷薇;李俊鹏;张崇岐)
    充电桩运行异常率预测(傅军;孙志杰;孟尚雄;李雪梅;许鑫;周国鹏)
    [经济因素分析]
    基于产权性质分析的碳绩效对财务绩效的影响研究(闫华红;蒋婕;吴启富)
    城市创新性特质对房价分化影响的实证研究(张所地;程小燕)
    [股市与投资探讨]
    基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究(吴鑫育;李心丹;马超群)
    应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响(叶五一;李国艳;缪柏其)
    空气污染对地方重污染企业的股票收益率及盈余管理的影响(郭际[1,2];郭莹莹;吴先华[1,2];陈珊珊)
    跨国公司国际转移定价问题研究--基于古诺博弈模型的策略分析(霍忻;刘黎明)
    公司盈余预测与资本成本估算--截面回归模型预测VS.分析师预测(邹颖;汪平;张丽敏)
    《数理统计与管理》封面
      2019年
    • 01
      2018年
    • 05

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